Cepj говорит, что,
: : брейкаутов. Я заметил такую вещь - если взять
: : период покороче, не 500 баров, а 50, например, и
: : выбирать бумаги, где он колеблется относительно
: : слабо, а также воздерживаться от покупки в
: : периоды, когда он уходит в минус, можно улучшить
: : параметры системы.
:
: Можно, но не значительно . Этим условием мы будем
: отфильтровывать даунтренды .
Да, я не сообразил, что у 50-барового примерно та же длина, что и у используемого брейкаута, так что разницы нет.
: : Приблизительно так. Там можно построить систему, в
: : которой будут ссылки на массив данных из будущего?
:
: Да, но какой в этом смысл ?
Как я и сказал - определить чувствительность системы к временному сдвигу. Насколько лучше или устойчивей она поведет себя, получая прогнозные сигналы. Дело в том, что даже имея правильный прогноз чего-то, не всегда можно получить от него существенную пользу в торговой системе. Ну и определить чувствительность к ошибкам и т.д.
: : Какой результат вернет функция Ref(C,+1) ?
:
: Именно тот что Вы хотите получить .
:
: Если у Вас есть столь точный прогноз завтрашнего
: закрытия , то зачем Вам нужно что-то еще ???
Нет, возможность прогнозирования полезного для трейдинга сигнала для меня не очевидна, а прогноз закрытия с приемлемой точность, я считаю, невозможен вовсе . Ref(C,+1) нужно для вспомогательных функций MTS. Обычно прогнозируются гладкие функции с сильной автокорреляцией. Некотороые мувинги, например. Хотя, я читал и о прогнозе негладких, но не знаю. Так или иначе, все заканчивается торговой тактикой и под конец бывает трудно понять, в какой степени работает прогноз, а в какой она.
Удачи. Александр.