: : У меня вопрос. Я тоже сейчас сканировал историю
: : NYSE, тоже искал тикеры под простые системы.
:
: Я еще беру и NASDAQ . Кстати, почему такая
: дискриминация NASDAQ c Вашей стороны ?

Это не дискриминация. У меня долго не было хорошей истории NASDAQ, привык обходиться NYSE. Сейчас появилась, но еще потребуется время, чтобы подчистить ее.

: : Я
: : отбираю их по performance, но у Вас примерно то же
: : самое по сути. Так вот, вопрос: Вы уверены, что в
: : подобных отборах есть смысл? Не пытались проводить
: : эксперимент вроде: отобрать тикеры на

: Именно так это и делалось : бралась история до 95
: года , отбирались тикеры как было указанно выше ,
: отбрасывали те, которые уже были в минусе к 95
: году , а остальные торговались на бумаге до 97
: года , затем процедура отбора повторялась и так
: далее .

Т.о., если я верно понял, Вы постепенно уменьшали множество тикеров, выбрасывая те, которые позже на истории переставали закрываться через 40 дней как правило выше и не добавляли новые? Или Вы их отбрасывали уже по performance? А не проще ли было сразу взять всю историю к текущему моменту и выбрать на ней те, которые всегда (относительно всегда, конечно) показывали среднее закрытие за 40 дней выше?

Вопрос подбора тикеров под систему интересует меня наверное больше всего. Дает ли нам выбор тикера, на котором система показывала устойчивые результаты в прошлом, какую-то гарантию на будущее? Можем ли мы правильно и вовремя определить условия, при которых она перестает работать на нем? Я так и не смог ответить себе утвердительно.

А какая типичная цена и объем у тикеров из Вашего множества? И если можно, назовите штук пять. Заодно, не подскажете, в Метастоке при тестировании можно давать ссылки на данные из будущего? Trade Station не позволяет, а мне иногда бывает нужно посмотреть, как вела бы себя система, если бы я делал все "вовремя" :-)

Удачи. Александр.