Лена говорит, что,
: Так как у меня опыта "кот наплакал", то
: я как "истеричная фанатичка" (выражение
: моего мужа!) пытаюсь свести риск к разумному
: минимуму (лучше, конечно, к абсолютному) путем
: вычисления оптимального размера открываемой
: позиции по предельно допустимому лоссу.Оптимальный размер позиции отностися к Money Management, этим определяется ваша будущая прибыль.
Риск управляется вашим первоначальным стопом.
: Получается так, что, мне казалось я нашла это
: соотношение, но пообщавшись с Вами и DMTR,
: понимаю, что у меня опять начинается "женская
: параноидальная шизня" (извините за семейный
: сленг) относительно моих переспектив в трейдинге.
:
:
: : Постройте среднее изменение цен за желаемую Вами
: : продолжитнельность трейда,
:
: Каким образом?
Напримет, Вы хотите держать позицию неделю в среднем. Вычислите среднее значение недельных изменений цен.
:
: : прибавьте 2-3 среднеквадратичных отклонения
:
: Простите, это из области математической
: статистики? Надо будет освежить знания.
Обязательно. В рисковой игре необходимо понимание шансов.
Общая идея такова: вы находите распределение колебаний цен. Если цена совершила экстраординарное движение по параболе, то с большой вероятностью за ним последует разворот или консолидация.
: Я очень хочу в ближайшее время перейти с
: любительских программ на профессиональные. Чтобы
: Вы мне посоветовали?
Зависит от Вашего стиля трейдинга и потребностей. Самыми богатыми возможностями программирования обладает Omega Research TradeStation.
NeuroShell Trader PRO и Bio-Comp Profit имеют встроенные нейросети и генетические алгоритмы для построения стратегий.
AIQ имеет встроенную экспертную систему, анализ секторов и многое другое.
В любом случае, умение алгоритмически изложить Ваши идеи необходимо, иначе придется нанять программиста :-)
: Я применяю самый простой trailing stop. С ростом
: цены передвигаю стоп на уровень первоначально
: рассчитанного.
А как расчитываете?