Например распределение

1/(1 + x^1.5)

И не понятно почему утверждение
: неверно - если случайная величина распределена по
: нормальному закону , то она может принимать любое
: значение !??

С соответствующей вероятностью. Оцените например вероятность, что дюжина обезьян, запертая в комнате с печатной машинкой, наберет текст «Ромео и Джульетты». Не беспокойтесь, подчиняется нормальному закону и число получится вполне осмысленное.

В моем случае около 20 % трейдов закрываются с прибылью выше 10 %, 5 % с прибылью выше 30 %, это явно «ненормальная» тенденция:-)

: Профит фактор - это отношение суммы прибыли к
: сумме убытков ?

(Average profit)*(Profit/loss ration)/(Average loss)

: Насколько я понял ,это условное мат.ожидание при
: условии прибыльности трейда ?

Да

: А это без условий ?

Да. Вам скучно смотреть на эти одноразрядные цифры?

: Зависит от того что называть продуктивно. Но
: вполне очевидно что доверительный интервал будет
: очень широкий ...

... и сделает быссмысленным полученное среднее. Вы не задумывались, почему системы на очень длинных МА плохо работают? Именно по причине очень высокой дисперсии. Для индекса NASDAQ в текущий момент расхождение (даже не будем говорить о дисперсии) составляет 19 %. Примерно год назад расхождение свыше 20 % держалось пять дней. Фактически это грубая оценка лосса, который можно извлечь из стратегии продажи по МА50. Посмотрите например на чарт MSFT за прошлый год и за текущий, не правда ли мало общего.

: Вы меня не правильно поняли и основной вопрос :
: "если это не является суперкоммерческой
: тайной , какой setup Вы использовали чтобы
: заполнится по 46 на ORCL?" был не для
: придирок по поводу заполнения по low , это был
: вопрос об используемом сетапе . Вопрос остается в
: силе , если ,конечно , сетап не является know-how

В случае ORCL это была простая покупка reference high price, но вообще сетап у меня уже превратился в know-how. Это нетрудно заметить по примеру с покупкой Т из другого постера.