Но вопросы остались...

: Риск на отдельную позицию в деньгах:
:
: (стоиммость стоп лосса)*(число акций в лоте) +
: 2*commissions + 0.02*(стоимость лота),
:
: где с первым вроде все понятно, второе - комиссия
: в две стороны, третье - риск гэпа, который я
: оцениваю в среднем примерно так. Теперь вам
: остается только отнести эту сумму к стоимотси
: депозита, и риск на позицию расчитан.

Я была уверена, что стоимость стоп-лосса это – [уровень стоп-лосса*размер позиции]. Я не права? И нет ли противоречия в повторном умножении на число акций в лоте? А, как быть в случае, если вычисляется не риск на позицию по числу акций в лоте, а наоборот, рассчитывается допустимый размер лота при установленном уровне стоп-лосса и зафиксированным риском на позицию (допустим 2%)?
Кстати, не могли бы Вы прокомментировать мой подход к вычислению уровня стоп-лосса? Путем проб и ошибок я пришла к выводу, что в грубом приближении можно применять уровень стоп-лосса= 1.5*(Daily Range Average). Правда, теперь Вы меня смутили необходимостью учитывать риск гэпа при вычислении уровня стоп-лосса. Куда же теперь его привязать?

: Оценить возможную прибыль, можно только расчитав
: краткосрочную (10 или 20 дневную) историческую
: волатильность инструмента. После получения данных
: о потенциальном reward можно призвать в помощь
: классика (Шварца) и построить reward/risk
: диаграмму. Поддержка и сопротивление на ценовом
: чарте вам ничего не дадут, а вот определиться с
: уровнями сгущения на диаграмме (реализованный
: профит, максимальный нереализованный профит во
: время удержании позиции) очень полезно. Вот тут
: как раз и возникают эмпирические 10-20 % Петровича
: (хотя может быть оптимальные значения другие:-) ).

Это интересно, обязательно попробую!

: Лично я для себя определяю критерий ликвидации 50
: % позиции как текущий профит, превышающий
: инициальный риск в три раза.

Я попыталась переложить это в более доступную мне форму, и вот, что у меня получилось:
(target price – price входа) * размер лота – 2*commissions / (стоимость стоп лосса)*(число акций в лоте) + 2*commissions + 0.02*(стоимость лота) = 3
Если это так, то уже можно попытаться вычислить target price, потому что о таком сложном инструменте как расчет краткосрочной исторической волатильности я читала на форумах в Ваших рекомендациях, но им не владею.

With best regards,