Лена говорит, что,
: Сейчас пытаюсь привязать к расчету текущую цену
: акции и понять есть ли здесь какая-то взаимосвязь. Нет. Надо привязывать размер позиции к текущей equity.
: У меня еще есть такие вопросы:
:
: 1. Как оценить портфельный риск на конкретную
: позицию?
Так же, как риск отдельного инструмента, только надо брать equity портфеля.
: 2. Логически понятно (шутки о женской логике,
: господ мужчин, прошу оставить при себе),
В порядке комплимента. Вы не по-женски смотрите в корень проблемы: вопросу о размере позиции уделяется наименьшее внимание, но именно это определяет конечный результат.
что
: возможная прибыль на позицию должна быть больше
: возможного убытка. Иначе нет смысла входить в
: позицию.
Не факт, т.к. результат, кроме соотношения прибылей и убытков, зависит и от % выигрышей. Например, пусть отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу = А < 1, % выигрышей = Х.
Тогда стратегия будет выигрышной, если Х > 1/(1+А).
Так вот вопрос: что лучше использовать
: при расчете target price? Уровни
: поддержки-сопротивления? Или есть более
: оптимальный метод?
Постройте среднее изменение цен за желаемую Вами продолжитнельность трейда, прибавьте 2-3 среднеквадратичных отклонения - конкретное число определяется оптимизацией при тестировании на исторических данных. Получите target price. Наряду с target обязательно используйте trailing stop.
:
: Буду благодарна всем кто отзовется!