Okay. Мне всегда нравилась добросовестность в подходе женщины к решению поставленных задач, в этом вы явно превосходите многих мужчин.

: Для лучшего понимания того, что я тут насочиняла,
: предлагаю расшифровку условных обозначений,
: которые будут дальше встречаться.

Стоп. Давайте будем использовать доминирующую терминологию. ОК? Заглавными буквами будем обозначать суммы и проценты, а строчными цены и количества.

: Scap – “стоимость капитала”

Total amount - (TA)

: Str – “стоимость трейда”

Trade amount - (TrA)

: Sst.loss – “стоимость стоп-лосса

Stop amount - (StA)

: PR – текущий профит

Current profit - (CP)

: Penter – “цена входа в трейд”

Entry price - p[entry]

: Pst.loss – “цена-уровень
: стоп-лосса”

Stop price - p[stop]

: Ptarget – “цена-цель”

Target price - p[target]

: Pcurr – “текущая цена”

Current price - p[t]

: Rtr – “риск на трейд”

Trade risk

: Rcap – “риск на капиталл”

Total risk

: Vst.loss – “величина стоп-лосса”

проще всего p[stop]*n

: SL – “слиппэдж”

пускай - sl

: C – “комиссионные”
: N – кол-во акций в лоте

n

Я постаралась определить порядок действий при
анализе потенциального трейда:

Все нормально, одна поправка

: 1. Определяем Pst.loss (стоп-лосс цена). Pst.loss
: определяется как нахождение второго значимого low
: для акции – 1 “tick”. Красиво и
: изящно, не правда ли?!

Инициальный риск всегда глубже, лично я его считаю по стопу, выставленному по последнему локальному low. Здесь логика такая – разцена развернулась на этой цене, значит там возникает какая-то поддержка и стоит ей воспользоваться. Само по себе второе low, поддержкой не является. А вот trailing stop – без возражений.

: 2. Находим Vst.loss (величину стоп-лосса) по
: формуле:
: Vst.loss = Pcurr - Pst.loss
:
: 3. Вычисляем Sst.loss (стоимость стоп-лосса).
: Sst.loss вычисляем по формуле:
: Sst.loss = (Vst.loss * N) + 2*C + SL , где
: SL = 2*spread
:
: 4. Определяем риск на трейд в деньгах:
:
: Rtr = Sst.loss + 2*C + 0.02* Str , где
: Str= Penter* N + 2*C

Стоп - лишняя комиссия. Уберите ее отсюда, а если у вас в портфеле не менее 10 позиций можете убрать и .02*Str, в этом случае диверсификая сделает свое дело.

,,,,,,,,

: Таким я представляю себе порядок действий.

Верно. Риск вы посчитали, остается посчитать потенциальный reward:-)

: Добавляю для остроты еще несколько специй:
: 1. Меня терзают смутные сомнения, что риск на
: трейд может получиться завышенным в результате
: лишнего учета суммы комиссионных. Вот только не
: пойму где я ошибаюсь.

Я уже указал выше.

: 2. Для меня так и осталось проблемой то, с чего мы
: начинали, а именно, вычисление размера лота при
: минимизации риска. Но у меня опускаются руки, я
: окончательно запуталась. Как и от чего? Без этого
: не могу представить Вам для контроля пример на
: живой “бумаге”.

Okay...

# 1.
27/10/99 BUY 4 GTWMN @ 11-1/8 (put option)
29/10/99 BUY 400 GTW @ 66-5/16 (покрытие опционов по стопу с построением синтетического call опциона. Здесь сами опционные кульбиты значения не имеют, важна логика расстановки стопов. Стоп по синтетике был на 61-1/16). Больше сделок с GTW у меня не было, так и держу. Здесь profit target еще не достигнут, т. к. он находится на $100.

# 2.

19/11/99 BUY 300 T @ 46-7/8 (стоп 46-1/4, в данном случае раскрыть секрет логики не могу, но здесь важно не это)
23/11/99 SELL 300 T @ 51-1/8 (инициальный риск превысило куда более, чем в три раза, поэтому используется правило p[stop] = 0.8*high + 0.2*price[entry]

# 3.

17/11/99 BUY 200 HWP @ 76-3/4 (стоп выставлен на 73-3/16)
18/11/99 на открытие stop price = 74-3/8. По итогам этого дня риск превышен более чем в 3 раза. Запускам правило p[stop] = 0.8*high + 0.2*price[entry], оставляя шанс прибыли расти дальше. До сих пор держу.

My best