Лена говорит, что,
: Господа!
: Рассчитывать размер позиции по условно допустимому
: риску на трейд и среднедневному колебания цены я
: не сразу, но научилась (персональный thanks DMTR и
: Петровичу!!!).Ну, если речь идет о среднедневных колебаниях и рисках на трейд, то Петrовичу спасибо, пожалуй, лишь за то, что в свое время не пожалел зеленого червонца и купил скрипт этой самой конференции, в которой DMTR все так популярно вам и объяснил :o)
Что до меня, то размеры позиций я расчитываю более грубыми методами - просто исходя из заданных уровней диверсификации и глубины использования плеча. Если при этом размер комиссии позволяет строить позицию несколькими лотами, то обычно я пользуюсь этой возможностью.
:
: 2. Логически понятно (шутки о женской логике,
: господ мужчин, прошу оставить при себе), что
: возможная прибыль на позицию должна быть больше
: возможного убытка. Иначе нет смысла входить в
: позицию. Так вот вопрос: что лучше использовать
: при расчете target price? Уровни
: поддержки-сопротивления? Или есть более
: оптимальный метод?
Для меня target price определяется только моей прибылью - я торгую, чтобы получить прибыль, а не доказать себе самому и окружающим, что я умею выбирать оптимальные моменты для входа и выхода. Поэтому в первом приближении есть две цифры 10% и 20% - это вешки, по достижении которых я закрываю 50% (100%) позиции и/или пишу краткосрочные CALL контракты (at the money, near the money), если implied volatility достаточно высока.
Естественно, окончательное решение - оно формируется на множестве факторов (рыночная ситуация, новости, слухи, характер торгов), но сути это не меняет.
Удачи,
П.
.