Hi!

Ну, если NP, милости прошу отведать мою сборную солянку. Выглядит аппетитно, но вот за качество не ручаюсь...

Для лучшего понимания того, что я тут насочиняла, предлагаю расшифровку условных обозначений, которые будут дальше встречаться.

Scap – “стоимость капитала”
Str – “стоимость трейда”
Sst.loss – “стоимость стоп-лосса (инициальный риск)”
PR – текущий профит

Penter – “цена входа в трейд”
Pst.loss – “цена-уровень стоп-лосса”
Ptarget – “цена-цель”
Pcurr – “текущая цена”

Rtr – “риск на трейд”
Rcap – “риск на капиталл”
Vst.loss – “величина стоп-лосса”
SL – “слиппэдж”
C – “комиссионные”
N – кол-во акций в лоте

Я постаралась определить порядок действий при анализе потенциального трейда:

1. Определяем Pst.loss (стоп-лосс цена). Pst.loss определяется как нахождение второго значимого low для акции – 1 “tick”. Красиво и изящно, не правда ли?!

2. Находим Vst.loss (величину стоп-лосса) по формуле:
Vst.loss = Pcurr - Pst.loss

3. Вычисляем Sst.loss (стоимость стоп-лосса). Sst.loss вычисляем по формуле:
Sst.loss = (Vst.loss * N) + 2*C + SL , где SL = 2*spread

4. Определяем риск на трейд в деньгах:

Rtr = Sst.loss + 2*C + 0.02* Str , где Str= Penter* N + 2*C

5. Вычисляем в % Rcap. Для этого соотносим Rtr к Scap :

Rcap = Rtr / Scap * 100

6. Сравниваем полученную величину с допустимым риском на капитал.

7. Вычисляем Ptarget , при которой будем закрывать 50% позиции. Дополнительное условие: текущий профит превышает инициальный риск в три раза. Если PR = (Ptarget - Penter) * N – 2*C, то
PR/ Sst.loss = 3 или
(Ptarget - Penter) * N – 2*C / (Vst.loss * N) + 2*C + SL = 3
(Ptarget - Penter) * N – 2*C = 3 * ((Vst.loss * N) + 2*C + SL) , отсюда

Ptarget = 3 * ((Vst.loss * N) + 2*C + SL) + 2*C / N

Таким я представляю себе порядок действий.

Добавляю для остроты еще несколько специй:
1. Меня терзают смутные сомнения, что риск на трейд может получиться завышенным в результате лишнего учета суммы комиссионных. Вот только не пойму где я ошибаюсь.
2. Для меня так и осталось проблемой то, с чего мы начинали, а именно, вычисление размера лота при минимизации риска. Но у меня опускаются руки, я окончательно запуталась. Как и от чего? Без этого не могу представить Вам для контроля пример на живой “бумаге”.

Thanks,