Bell говорит, что,
: Т.о., если я верно понял, Вы постепенно уменьшали
: множество тикеров, выбрасывая те, которые позже на
: истории переставали закрываться через 40 дней как
: правило выше и не добавляли новые?Нет. Число 40 здесь не причем , это просто была функция , которая мерила сравнительную волатильность бумаги и далее выбирались наиболее волатильные.
: Вопрос подбора тикеров под систему интересует меня
: наверное больше всего. Дает ли нам выбор тикера,
: на котором система показывала устойчивые
: результаты в прошлом, какую-то гарантию на
: будущее?
Вряд ли , хотя данной возможности отрицать не стоит и поэтому я отбрасываю бумаги , которые были убыточными на истории . Меня больше интересуют такие параметры как волатильность и средний долларовый обьем - хотелось бы торговать бумаги схожие по этим параметрам.
Можем ли мы правильно и вовремя
: определить условия, при которых она перестает
: работать на нем?
Я думаю что нет . B противном случае по эффективности это будет близко к предсказанию цен.
: А какая типичная цена и объем у тикеров из Вашего
: множества?
Типичную цену указать не могу , но точно не penny stock ;-) . Типичный обьем - более $100 mio.
: И если можно, назовите штук пять.
INTC, MSFT, AOL, WMT, MU .
: Заодно, не подскажете, в Метастоке при
: тестировании можно давать ссылки на данные из
: будущего? Trade Station не позволяет, а мне иногда
: бывает нужно посмотреть, как вела бы себя система,
: если бы я делал все "вовремя" :-)
Не понял . Вы имеете ввиду такую смешную феньку как Maximum Profit System ?
Cepj.