DMTR говорит, что,
: Okay. Мне всегда нравилась добросовестность в подходе женщины к решению поставленных задач, в этом вы явно превосходите многих мужчин.

Комплимент принимается, но это не добросовестность, а черта характера: я лучше воспринимаю визуальную информацию.

: Стоп. Давайте будем использовать доминирующую терминологию. ОК?
: Заглавными буквами будем обозначать суммы и проценты, а строчными цены и
: количества.

ОК! Только ничего, если я перепишу все заново с учетом доминирующих обозначений и новых рекомендаций?

: Vst.loss – “величина стоп-лосса”
: проще всего p[stop]*n

Сомневаюсь! Я все же думаю, что Vst.loss = p[t] - p[stop] , а не p[stop]*n ?

: : 1. Определяем Pst.loss (стоп-лосс цена). Pst.loss определяется как нахождение второго значимого low для акции – 1 “tick”.
:
: Инициальный риск всегда глубже, лично я его считаю по стопу, выставленному по последнему локальному low. Здесь логика такая – раз цена развернулась на этой цене, значит там возникает какая-то поддержка и стоит ей воспользоваться.
: Само по себе второе low, поддержкой не является. А вот trailing stop – без возражений.

Значит ли это, что между вторым значимым Low и последним локальным Low – принципиальная разница? Тогда объясните, прошу, в чем разница и по каким признакам их различать?

: : 2. Находим Vst.loss (величину стоп-лосса) по
: : формуле:
: : Vst.loss = Pcurr - Pst.loss
: :
: : 3. Вычисляем Sst.loss (стоимость стоп-лосса).
: : Sst.loss вычисляем по формуле:
: : Sst.loss = (Vst.loss * N) + 2*C + SL , где
: : SL = 2*spread
: :
: : 4. Определяем риск на трейд в деньгах:
: :
: : Rtr = Sst.loss + 2*C + 0.02* Str , где
: : Str= Penter* N + 2*C
:
: Стоп - лишняя комиссия. Уберите ее отсюда, а если
: у вас в портфеле не менее 10 позиций можете убрать
: и .02*Str, в этом случае диверсификация сделает
: свое дело.

Уже убрала. Я еще раз все пересчитала - Вы правы, здесь лишняя комиссия. А за ценный совет еще раз спасибо!

: : Таким я представляю себе порядок действий.
:
: Верно. Риск вы посчитали, остается посчитать
: потенциальный reward:-)

Пока я не разберусь с MA(Abs(Close – Close[-10]), Simple, 10)
Я буду использовать в расчетах и применять в торговле:
p[target] = 3 * ((Vst.loss(?) * n) + 2*C + sl) + 2*C / n

:(инициальный риск
: превысило куда более, чем в три раза, поэтому
: используется правило p[stop] = 0.8*high +
: 0.2*price[entry]

Какой “high” Вы имеете в виду?
И еще один малюсенький вопрос: какие временные периоды и с каким интервалом Вы используете? Минутные, часовые, тиковые…?

DMTR!
Вы не возражаете, если мы продолжим мой ликбез в понедельник? Обещаю за это время все переосмыслить и быть во все оружии…

Thanks, thanks, thanks!!!