DMTR говорит, что,
: : Термин "тяжелые хвосты" мне не знаком ,
: : хотя предположение есть , если не трудно , дайте
: : определение .
:
: Например распределение
:
: 1/(1 + x^1.5)Не понял. Под "тяжелыми хвостами" Вы имеете ввиду медленную сходимость к нулю при x сремящимся к бесконечности ?
: С соответствующей вероятностью. Оцените например
: вероятность, что дюжина обезьян, запертая в
: комнате с печатной машинкой, наберет текст
: «Ромео и Джульетты». Не беспокойтесь,
: подчиняется нормальному закону и число получится
: вполне осмысленное.
Так и я о том же .
: В моем случае около 20 % трейдов закрываются с
: прибылью выше 10 %, 5 % с прибылью выше 30 %
А это уже другой разговор ... А как насчет левой части данного распределения ?
, это
: явно «ненормальная» тенденция:-)
:-) Побольше бы таких "ненормальных тенденций" ;-)
: Да. Вам скучно смотреть на эти одноразрядные
: цифры?
Отчего же ... Главное чтобы была стабильность в этих числах и отсутствовали глубокие просадки .
: В случае ORCL это была простая покупка reference
: high price,
Я так и подумал , но уж больно период был короткий . IMHO , покупка HHV(High,??) - одна из лучших стратегий .
: но вообще сетап у меня уже превратился
: в know-how.
Нет проблем . Кстати , меня уже давно (с момента прочтения перевода Чака Лебо) мучает вопрос о том что является первичным : входы или выходы ? Предлагаю вынести этот вопрос в новый threat .
: Это нетрудно заметить по примеру с
: покупкой Т из другого постера.
Честно говоря , если не лезть в intraday , то заполнение в одном проценте от S/L мне не понятно . IMHO, для рынка пройти 1% - что чихнуть и подобные сетапы представляют из себя рулетку чистой воды , хотя повторюсь еще раз что это IMHO .