DMTR говорит, что,
: Я не готов дать строгое определение прямо сейчас,
: дам позже.No problem.
: : А это уже другой разговор ... А как насчет левой
: : части данного распределения ?
:
: Оно несимметрично по приниче "let profit run
: - cut losses short".
Это и так очевидно . В противном случае Вы были бы лузером . Меня-то интересовали цифры ...
: Ну и что что короткий?
Очевидно что пробитие уровня который продержался год трудно назвать случайным , так же очевидно что пробитие уровня вчерашнего хайя можно считать практически случайным с вероятностью 0.5 . => на отрезке [1;250] данная функция возрастает (возможно не монотонно) => при прочих равных чем длиннее период , тем больше вероятность длительного движения в направлении пробития (и меньше сделок на единицу времени) , что и подтверждает (но не доказывает) мой опыт тестирования данных систем.
Просьба не приводить типичное замечание математика : "Очевидно то , что легко доказывается"
: : Нет проблем . Кстати , меня уже давно (с момента
: : прочтения перевода Чака Лебо) мучает вопрос о том
: : что является первичным : входы или выходы ?
: : Предлагаю вынести этот вопрос в новый threat .
:
: Очевидно - выходы.
Зависит от того чьими очами смотреть ;-) . Для меня это не столь очевидно . Если не трудно приведите пару доводов .
:
: : Честно говоря , если не лезть в intraday , то
: : заполнение в одном проценте от S/L мне не понятно
: : . IMHO, для рынка пройти 1% - что чихнуть и
: : подобные сетапы представляют из себя рулетку
: : чистой воды , хотя повторюсь еще раз что это IMHO
:
: Нет. Никакого интрадэя здесь не было в помине.
Честно говоря , слабо верится в стабильность результатов при заходе со стопом в 1% при любом сетапе . Если не трудно , опубликуйте статистику данного сетапа .
Серj.