: Сейчас пытаюсь привязать к расчету текущую цену
: акции и понять есть ли здесь какая-то взаимосвязь.
: Пока ничего не получается.
:
: У меня еще есть такие вопросы:
:
: 1. Как оценить портфельный риск на конкретную
: позицию?Риск на отдельную позицию в деньгах:
(стоиммость стоп лосса)*(число акций в лоте) + 2*commissions + 0.02*(стоимость лота),
где с первым вроде все понятно, второе - комиссия в две стороны, третье - риск гэпа, который я оцениваю в среднем примерно так. Теперь вам остается только отнести эту сумму к стоимотси депозита, и риск на позицию расчитан.
: 2. Логически понятно (шутки о женской логике,
: господ мужчин, прошу оставить при себе), что
: возможная прибыль на позицию должна быть больше
: возможного убытка. Иначе нет смысла входить в
: позицию. Так вот вопрос: что лучше использовать
: при расчете target price? Уровни
: поддержки-сопротивления? Или есть более
: оптимальный метод?
Оценить возможную прибыль, можно только расчитав краткосрочную (10 или 20 дневную) историческую волатильность инструмента. После получения данных о потенциальном reward можно призвать в помощь классика (Шварца) и построить reward/risk диаграмму. Поддержка и сопротивление на ценовом чарте вам ничего не дадут, а вот определиться с уровнями сгущения на диаграмме (реализованный профит, максимальный нереализованный профит во время удержании позиции) очень полезно. Вот тут как раз и возникают эмпирические 10-20 % Петровича (хотя может быть оптимальные значения другие:-) ). Лично я для себя определяю критерий ликвидации 50 % позиции как текущий профит, превышающий инициальный риск в три раза. Это значение возникло не с потолка, а именно из анализа собственных проведенных трейдов.
My best!