: Вас интересует setup ? OK . Цитирую из Metastock
: System Tester:
: Buy on Open :
:
: When(Ref(C,-1),>,Ref(HHV(H,50),-2))

Я мало имел дела с Метастоком. Это покупка 50-барового хая с дополнительным условием, что вчерашнее закрытие было выше?

: Все предельно просто - проще некуда . Средняя
: длина позиции получится где-то в районе 40 баров
: при закрытии по MOV(Close,45,E).

А это 45-баровый экспоненциальный мувинг, которым тралите? Наверное, можно укорачивать его длину в зависимости от волатильности. Но это просто к слову.

: Выбор тикеров осуществляется следующим способом :
: Берете сотню или две сотни (зависит от уровня
: желаемой диверсификации) наиболее обьемных
: тикеров, находите у них текущее значение следующей
: штуки : Mov(Close-REF(Close,-40),500,S) , далее

Это, видимо, простой 500-баровый мувинг от разности закрытий сегодня и 40 баров назад?

: берете из той сотни тикеров половину с наибольшим
: значением указанной функции и все . Торгуются

У меня вопрос. Я тоже сейчас сканировал историю NYSE, тоже искал тикеры под простые системы. Я отбираю их по performance, но у Вас примерно то же самое по сути. Так вот, вопрос: Вы уверены, что в подобных отборах есть смысл? Не пытались проводить эксперимент вроде: отобрать тикеры на удаленной истории по какому-то критерию, например, Вашему, потом посмотреть, что получилось из этого по деньгам дальше. Т.е. какая часть из работавших нормально сохранит это свойство, и насколько есть смысл полагаться на эти отборы?

Удачи. Александр.