: : Т.о., если я верно понял, Вы постепенно уменьшали
: : множество тикеров, выбрасывая те, которые позже на
: : истории переставали закрываться через 40 дней как
: : правило выше и не добавляли новые?
:
: Нет. Число 40 здесь не причем , это просто была
: функция , которая мерила сравнительную
: волатильность бумаги и далее выбирались наиболее
: волатильные.

Волатильность лучше измерять ATR или Volatility. Ваш фильтр хорош как индикатор стабильного роста бумаги в прошлом, что важно при покупке брейкаутов. Я заметил такую вещь - если взять период покороче, не 500 баров, а 50, например, и выбирать бумаги, где он колеблется относительно слабо, а также воздерживаться от покупки в периоды, когда он уходит в минус, можно улучшить параметры системы.

: Можем ли мы правильно и вовремя
: : определить условия, при которых она перестает
: : работать на нем?
:
: Я думаю что нет . B противном случае по
: эффективности это будет близко к предсказанию цен.

У меня нет определенного ответа. Я заметил, что системы с большой вероятностью перестают или наоборот - начинают работать после сильных потрясений, когда меняется характер рынка, даже если последствия незаметны на глаз. У меня часть систем на S&P хорошо работала до октября 98, потом легла, а часть наоборот была плохими, а стала лучше. Почему, понять не могу, на глаз не различаю. Большие тренды, скачки на ATR, волатильности часто приводят к изменению характера движения цены.

: : Заодно, не подскажете, в Метастоке при
: : тестировании можно давать ссылки на данные из
: : будущего? Trade Station не позволяет, а мне иногда
: : бывает нужно посмотреть, как вела бы себя система,
: : если бы я делал все "вовремя" :-)
:
: Не понял . Вы имеете ввиду такую смешную феньку
: как Maximum Profit System ?

Приблизительно так. Там можно построить систему, в которой будут ссылки на массив данных из будущего? Какой результат вернет функция Ref(C,+1) ? Завтрашнее закрытие или что-то другое? Хочу узнать чувствительность системы к врменнОму сдвигу в обе стороны (сдвиг вперед подразумевает работу через прогноз).

Удачи. Александр.