Меня интересовала не волатильность сама по себе , а прибыль которую я в среднем получу за 40 дней стояния в бумаге.

: Ваш фильтр хорош как индикатор стабильного роста
: бумаги в прошлом, что важно при покупке
: брейкаутов. Я заметил такую вещь - если взять
: период покороче, не 500 баров, а 50, например, и
: выбирать бумаги, где он колеблется относительно
: слабо, а также воздерживаться от покупки в
: периоды, когда он уходит в минус, можно улучшить
: параметры системы.

Можно, но не значительно . Этим условием мы будем отфильтровывать даунтренды .

: У меня нет определенного ответа. Я заметил, что
: системы с большой вероятностью перестают или
: наоборот - начинают работать после сильных
: потрясений, когда меняется характер рынка, даже
: если последствия незаметны на глаз. У меня часть
: систем на S&P хорошо работала до октября 98, потом
: легла, а часть наоборот была плохими, а стала
: лучше. Почему, понять не могу, на глаз не
: различаю. Большие тренды, скачки на ATR,
: волатильности часто приводят к изменению характера
: движения цены.

Чем сложнее система , тем больше вероятность что она перестанет работать при малейших переменах . В сложных системах присутствует оптимизация в скрытом виде , то есть не ввиде подкручивания каких-то параметров под историю , а в виде добавления новых условий , которые отсекают часть убыточных сделок на истории , но так же как и оптимизированные параметры перестают работать в будущем .

: Приблизительно так. Там можно построить систему, в
: которой будут ссылки на массив данных из будущего?

Да, но какой в этом смысл ?

: Какой результат вернет функция Ref(C,+1) ?

Именно тот что Вы хотите получить .

Хочу узнать
: чувствительность системы к врменнОму сдвигу в обе
: стороны (сдвиг вперед подразумевает работу через
: прогноз).

Если у Вас есть столь точный прогноз завтрашнего закрытия , то зачем Вам нужно что-то еще ???

Cepj.