DMTR говорит, что,: Вы посмотрели значение на экспиращию, хотя оно
: верно и для любого другого момента времени.
Да это не важно. Я просто привел конкретный пример. Для других моментов времени стоимости опционов будут другими...
:Причем
: результат складывается не из одной
: "дельты", а из всех Greeks.
Не спорю. См п.1
: Call - Put =
: Undelying надо рассматривать в смысле exposure, а
: не в смысле стоимости. Речь шла о профилях
: прибылей и убытков, и это неоднократно
: подчеркивалось, а не о position debet/credit.
OK exposure, так exposure.
Мос недоумение от увиденного было вызвано тем, что Call - Put который, в любом контексте, является синтетическим форвардным контрактом на undelying assets приравнивался к самим undelying assets... но коли речь идет исключительно о gains и об абстрактных профилях, то, пожалуй, сойдет.