Нет Вам прощения сын мой, ибо согрешили Вы, и грех сей - ужасен...

...однако, Господь милостив и скромные пожертвования в лоно Великой ГНИ, возможно, зачтутся Вам на Великом Судилище.

Его Преосвященство

:
: P.S. Max, да, это совершенно верно - в профиле (5)
: по оси Y отложена не цена актива, а Gain(Loss), но
: если вы в самом деле считаете это принципиальным в
: контексте топика,

Ув. Петrович, лично я ни в коей мере не читаю это принципиальным. Суть в том, что кто-то написал, что контракт на underlying assets по сути и является этими самыми underlying assets (что следует из формулы Call - Put = Underlying, или ее ранних модификаций). Как говорится "who cares?", ведь и так всем всс понятно, но в результате буквально на ровном месте образовался какой-то бестолковый базар, длящийся уже битую неделю. А возник он исключительно потому, что кто-то пишет одно имея в виду другое, а кто-то читает то, что написано, так как не обладает даром проникновения в дебри чужого сознания. Вот я и решил внести свою скромную лепту в эту неразбериху. ;-)

то я могу предложить вам
: обратить взгляд в глубь своего академического
: бэкграунда и проанализировать такой вопрос:
: leverage vs. exposure, кстати вчера я писал об
: этом в рамках этой же дискуссии. И если
: "forward - это понятие больше
: академическое",

Видимо, я просто глупо выразился... Я всего лишь хотел сказать, что на stock-маркете (в отличии commodities), форвардные контракты в диком виде практически не продаются, если не считать Rights и Warrants, но это все же несколько не то. Хотя, Вы это и сами всс прекрасно знаете, так что не суть...

: то смею вас заверить умение
: отделять leverage от exposure при анализе того или
: иного инструмента - оно очень полезно и на
: практике...
:
: С уважением,
: П.

Не стоит меня заверять в том, с чем я и так полностью согласен. ;-)

С празником,
Мах