Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ...
Написано
DMTR | Wed, May 10 at 03:48am:
В ответ на: Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... posted by Max on Tue, May 9 at 1:10pm:
: Единственное, что мне не очень понятно, это почему : после знака = стоит Underlying. Допустим, есть 1 : call и 1 short put: exercise price = 50, Market : price = 55. Используя эту формулу я получаю : 500-(-0)=500. Но это delta (Underlying(market : price) - Underlying(exercise price)), а вовсе не : Underlying.Вы посмотрели значение на экспиращию, хотя оно верно и для любого другого момента времени. Причем результат складывается не из одной "дельты", а из всех Greeks. Call - Put = Undelying надо рассматривать в смысле exposure, а не в смысле стоимости. Речь шла о профилях прибылей и убытков, и это неоднократно подчеркивалось, а не о position debet/credit.
Все ответы
И вот что сказал Шумбай... - Шумбай on Thu, May 4 at 5:57pm
Re: И вот что сказал Шумбай... - DMTR on Fri, May 5 at 04:20am
Re: - Vugluskr on Fri, May 5 at 03:20am
О подвигах, о славе - Алекс on Fri, May 5 at 2:27pm
Re: О подвигах, о славе - Vugluskr on Fri, May 5 at 6:37pm
Re: О подвигах, о славе - Алекс on Sun, May 7 at 05:10am
Re: О подвигах, о славе - Петrович on Sun, May 7 at 05:47am
Re: О подвигах, о славе - Алекс on Sun, May 7 at 09:57am
Re: О подвигах, о славе - Петrович on Sun, May 7 at 12:10am
О ремесле - Алекс on Mon, May 8 at 08:51am
Call - Put = Underlying - DMTR on Mon, May 8 at 11:25am
Re: Call - Put = Underlying - Алекс on Tue, May 9 at 09:57am
Re: Call - Put = Underlying - DMTR on Tue, May 9 at 10:29am
Re: Call - Put = Underlying - Алекс on Tue, May 9 at 10:58am
Re: Call - Put = Underlying - Петrович on Mon, May 8 at 3:08pm
Re: Call - Put Underlying - Max on Mon, May 8 at 3:30pm
Если Underlying - Futures (+) - Олег on Tue, May 9 at 10:18am
Re: Если Underlying - Futures (+) - Max on Tue, May 9 at 11:04am
Я хочу сказать (+) - Олег on Tue, May 9 at 11:47am
Re: Я хочу сказать (+) - Max on Tue, May 9 at 12:27am
Никакого (+) - Олег on Wed, May 10 at 06:33am
Re: Call - Put Underlying - Петrович on Mon, May 8 at 3:59pm
Re: Call - Put Underlying - Max on Mon, May 8 at 4:25pm
Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Tue, May 9 at 09:52am
С приветом из танка - Алекс on Tue, May 9 at 11:09am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - Max on Tue, May 9 at 11:08am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Tue, May 9 at 11:43am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - Max on Tue, May 9 at 12:06am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Tue, May 9 at 12:27am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - Max on Tue, May 9 at 1:10pm
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Wed, May 10 at 03:48am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - Max on Wed, May 10 at 05:05am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Wed, May 10 at 05:55am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - Max on Wed, May 10 at 07:24am
Re: Не даром я спрашивал про Святую Инквизицию, ... - DMTR on Wed, May 10 at 08:05am
Re: Call - Put Underlying - Пrихожанин on Tue, May 9 at 04:33am
Пишем - Ленин, подразумеваем - партия... - Его Преосвященство on Tue, May 9 at 07:51am
Re: Пишем - Ленин, подразумеваем - партия... - Петrович on Tue, May 9 at 08:30am
Re: Пишем - Ленин, подразумеваем - партия... - Max on Tue, May 9 at 09:38am
Опять ересь, но она все-таки вертится - DMTR on Tue, May 9 at 10:39am
Re: Опять ересь, но она все-таки вертится - Max on Tue, May 9 at 11:10am
Re: О ремесле - Петrович on Mon, May 8 at 10:59am
Re: О ремесле - Алекс on Tue, May 9 at 10:44am
Re: О ремесле - Петrович on Tue, May 9 at 12:52am
Re: О ремесле - Алекс on Thu, May 11 at 06:18am
Re: О ремесле - Петrович on Thu, May 11 at 06:51am
Re: О подвигах, о славе - Bell on Sun, May 7 at 12:53am
Re: - ы-money on Fri, May 5 at 04:50am
Re: - Vugluskr on Fri, May 5 at 04:58am
Re: - ы-money on Fri, May 5 at 05:06am
Если... м-м-м... Вам так интересна эта тема... - Vugluskr on Fri, May 5 at 05:59am
Re: Если... м-м-м... Вам так интересна эта тема... - ы-money on Fri, May 5 at 06:22am
Во! Треп пошел... - Al. Proclov on Fri, May 5 at 07:46am
Re: Во! Треп пошел... - ы-money on Fri, May 5 at 07:51am
Re: Во! Треп пошел... - Al. Proclov on Fri, May 5 at 08:48am
|
|
|