Call = Call(S, t, r, Sigma, X, T),саму опционную модель приводить не буду.
В терминах Greeks:
Сall = Call(Delta, Theta, Vega, Rho, Gamma),
аналогично для put. По определению Greeks для
Call, Put: X(Call) = X(Put), T(Call) = T(Put),
соответствующие Greeks call и put равны между собой, за исключением Delta, она равна с точностью до знака. Единственный параметр, который различен для соответствующих call and put - Sigma, она же volatility. Разница волатильности объясняется bid-aks спрэдом. так что
Call - Put = Underlying.
Тут нет ни вероятностных расчетов, ни предположений, ничего. Это просто факт.