Алекс говорит, что,
>Петrович говорит, что,
>: Алекс говорит, что,
>:
>: Да-а? А как вы считаете дельту для сложной позиции
>: - put+underlying?
>:
>Не -put, а +put.Алекс, я прошу прощения за путанницу, но в данном случае символ "-" обозначал дефис, а не арифметический знак минус. Моя вина...
> Считаю (или пытаюсь считать - еще не осознал), складывая дельту путов между собой и с количеством underlying, поскольку пока полагаю что у одной единицы underlying дельта равна +1.
Yes! Right! Только имейте ввиду, что дельта у put - она всегда отрицательная. Дельта undеrlying - всегда единица. И что в результате получается? Я про дельты [call] и [put+underlying]...
>: Алекс, не обижайтесь, но в данном случае вы
>: рассуждаете "по наитию" о том, для чего
>: есть строгие законы. Просто есть таблица умножения
>: и 3x8=8x3=24. Тот, кто это знает думает над тем,
>: как использовать сей факт. Тот, кто не знает (он
>: не хуже, не глупее - просто не знает, пока)
>: рискует потратить время и деньги на попытку
>: использования ложного преимущества, возникающего
>: по его мнению из того, что в 3x8 первый множитель
>: стоит намного меньше, чем первый множитель в
>: 8x3...
>:
>Если вы скажете, что таблица умножения находится на тетрадке для математики такого-то полиграфического комбината, то я вам буду премного благодарен и непременно с ней ознакомлюсь. А то мы как-то ходим все вокруг да около.
Эта таблица умножения находится на тетрадках очень многих полиграфических комбинатов. Мне, например, очень нравится John Wiley & Sons, Inc. Именно они выпустили вот такую тетрадку: Kevin B. Connolly, Buying and Selling Volatility. Ссылку на эту тетрадку я, кажется, ставил в разделе "Что почитать".
С уважением,
П.
.