: Трендследящие системы могут лечь на
: choppy, которое может длиться достаточно долго для
: того, чтобы трейдер отказался от системы.
момент истины; именно систематическая работа по системе - самое в ней сложное :-))
но легкой жизни трейдеру или управляющему никто никогда не обещал;
и ведь еще есть следующий уровень контроля за работой трейдера;
в предположении, конечно, что трейдер - на работе :-)

насчет работы программы в ИД: это смотря какие процессы;
практика показывает, все лежать не будет;
за счет отбора в список попадают акции из разных секторов;
да еще: если индексы стоят, то это не значит, что акции тоже стоят;
посмотрите на список - там всякой твари по паре (дополнительно ничего не делали - просто взяли стандартную процедуру отбора);
и можно легко проверить, как вели себя эти акции в периоды ИД на рынке:
у многих амплитуды такие, что даже на масштабе День на них вполне можно заработать;
могу выслать гистограмму результатов операций по величине: за 6 месяцев - вполне приличная статистика;

: Системы потому и торгуют на товарах, т.к. там поведение
: разных групп никак не связано.
согласен; но там сделать выборку объектов не из чего и там, насколько я видел, не те скорости регулярных изменений;

: На рынке акций поведение подавляющего большинства бумаг
: синхронно,
ну уж! корреляция есть, конечно же, даже между казалось бы несвязанными секторами секторами (Био и Насдаковские Финансы в последний месяц, например );
но внутри одного сектора такой разброс и шатание!
можно подумать над примерами и аргументацией:
ну а увидеть - так совсем просто;
тем более, что мы не торгуем подавляющим большинством, а как раз выбираем нужное нам меньшинство (100 бумаг-то всего);

: поэтому диверсификация ничего кроме
: роста костов и некоторого сглаживания результата не дает.
насчет "ничего": вообще-то даже при высокой корреляции - есть отстающие;
это хорошо тем, что увеличивает вероятность поймать начало тренда хоть у кого-то;
в разогнанный тренд программа войти уже не даст;
так что "рост стоимости" вполне оправдан;

насчет "некоторого":
это смотря как отбирать список; если акции действительно нескоррелированы, то очень даже нормально чувствуется результат, особенно в периоды кажущегося застоя на рынке;
и еще, акции часто начинают двигаться синхронно;
а потом уже каждая норовит жить по законам своих новостей и по желаниям своих основных игроков;

так мне показалось, что обсуждается вопрос:
а может ли существовать система, устойчиво дающая доходность сильно выше 50% годовых, как долго и какие у нее слабые места?
правильно? :-)
мое мнение: если позволяют рыночные условия - то да; как раз время существования этих рыночных условий; нужно, чтобы регулярно возникали тренды амплитуды 30-50% за месяц; а слабое место в ней - это трейдер, но без него нельзя :-))

но самое главное в системе, это то, что в ней заложена возможность не совершать большинство "дурацких ошибок", когда работает правило: "что ни делает дурак, все он делает не так"; знакомо? (прошу не обижаться -это ко всем применимо, кто попадает в такие ситуации, в т.ч. и к автору, естественно;

у неудачника ведь как получается: закроет позицию, а цена идет дальше; не закроет - разворачивается; и как выйти из этого порочного круга?
мы выбрали системный вариант и предлагаем желающим его применять;
могу заверить, что все качественные показатели результат будeт лучше, чем при бессистемной торговле, так часто "любимой" неудачниками и новичками;

Дмитрий, спасибо за всегда интересные замечания

Успехов!
Сг