Добрый день,Дела инвестора только вопрос договора конечно, но есть одно "но". В договоре запишете просадку -40%?
: под эту систему управления надо писать специальные
: пункты в договоре и все будет нормально; например
: анализ результатов только помесячно;
Хм. У вас пришлась просадка не на конец месяца и тогда все ок. А если она пришлась аккурат на check date? А инвестор согласится на неконтролируемую внутримесячную просадку?
: на счет полного разорения - это Вы просто
: перегнули;
: защита капитала в системе заложена; да и защита
: прибыли тоже;
Понятно что заложено. Я просто на чарт еквити смотрю. Внушает опасение просадка и соотношение общей прибыли/убытка. Ну паранойя у меня:)
: да и 40% - это выдуманная какая-то цифра: со 143%
: до 123% это не 40%, а все-таки меньше 15% от
: капитала с прибылью;
Если бы начали работать по ней с начала декабря то было бы -40% по вложенному капиталу. Или у вас плавает ММ и рискменеджмент в зависимости от набранной прибыли? Тогда нет вопросов.
: : При соотношении общей прибыли к убытку почти 2 к 1
: : можно нарваться.
: Можно нарваться на краткосрочный слив, который для
: бессистемной торговли практически неисправим; а
: вот система все равно вывезет (ну т.е. поможет
: вылезти, естественно; вылезать будет сам трейдер);
Не факт что вывезет. Риск полного разорения и еще то что системы не вечны. С риском разорения у Вас видимо работают.
Любая система когда то ломается. Поэтому и имеет смысл жесткий ММ, и кстати еще условия снятия с торговли системы. Поэтому я и говорю о неприятности больших просадок. Может наступить такая фаза рынка где система не вывезет до 0, и спасает только ММ.
: но зато по этой системе ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ трейдер
: НИКОГДА не будет держать в лонг YHOO полгода;
Ну про таких "инвесторов" мы просто не говорим:)))
Кстати и их спасает ММ.
: : А несистемно она где?
: "несистемно" она определяется уровнем
: диверсификации (15-20) и распределением капитала
: между позициями; результаты - на графиках;
Не понял. А %но где? Где остановите сливаюшую систему? Или будете верить до 0? Или верите что не будет сливать?
Мне действительно интересен сценарий действий.
: Согласен, это один из вариантов; у нас заложен
: другой вариант: фактически это трейлинг-стоп;
Вот вот. Когда волатильность растет величина трейлинга становится высокой. Уменьшение сайза уменьшает риск на капитал и сглаживает еквити. Конечно база это трейлинг.
: тщательный анализ изменений стоимости портфелей
: показывает, что падение доходности вызывается, не
: уменьшением прибыли по отдельным позициям, а
: попаданием рынка в зону повышенной внутридневной
: волатильности, когда начало тренда определяется
: сложнее;
Ну и динамические стопы далеко уходят. К вопросу.
: : Просто безоценочные вопросы по технологии.
: Не понял
Не считаю возможным критиковать. По рискам просто мысли.
С уважением,
Леонид