Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: про ММ (сорри, длинный постер)



Написано Strelok | Mon, Mar 26 at 03:27am:

В ответ на: Re: про ММ (сорри, длинный постер) posted by Сг on Sun, Mar 25 at 7:11pm:

Добрый день,

Дела инвестора только вопрос договора конечно, но есть одно "но". В договоре запишете просадку -40%?

: под эту систему управления надо писать специальные
: пункты в договоре и все будет нормально; например
: анализ результатов только помесячно;

Хм. У вас пришлась просадка не на конец месяца и тогда все ок. А если она пришлась аккурат на check date? А инвестор согласится на неконтролируемую внутримесячную просадку?

: на счет полного разорения - это Вы просто
: перегнули;
: защита капитала в системе заложена; да и защита
: прибыли тоже;

Понятно что заложено. Я просто на чарт еквити смотрю. Внушает опасение просадка и соотношение общей прибыли/убытка. Ну паранойя у меня:)

: да и 40% - это выдуманная какая-то цифра: со 143%
: до 123% это не 40%, а все-таки меньше 15% от
: капитала с прибылью;

Если бы начали работать по ней с начала декабря то было бы -40% по вложенному капиталу. Или у вас плавает ММ и рискменеджмент в зависимости от набранной прибыли? Тогда нет вопросов.

: : При соотношении общей прибыли к убытку почти 2 к 1
: : можно нарваться.
: Можно нарваться на краткосрочный слив, который для
: бессистемной торговли практически неисправим; а
: вот система все равно вывезет (ну т.е. поможет
: вылезти, естественно; вылезать будет сам трейдер);

Не факт что вывезет. Риск полного разорения и еще то что системы не вечны. С риском разорения у Вас видимо работают.
Любая система когда то ломается. Поэтому и имеет смысл жесткий ММ, и кстати еще условия снятия с торговли системы. Поэтому я и говорю о неприятности больших просадок. Может наступить такая фаза рынка где система не вывезет до 0, и спасает только ММ.

: но зато по этой системе ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ трейдер
: НИКОГДА не будет держать в лонг YHOO полгода;

Ну про таких "инвесторов" мы просто не говорим:)))
Кстати и их спасает ММ.

: : А несистемно она где?
: "несистемно" она определяется уровнем
: диверсификации (15-20) и распределением капитала
: между позициями; результаты - на графиках;

Не понял. А %но где? Где остановите сливаюшую систему? Или будете верить до 0? Или верите что не будет сливать?
Мне действительно интересен сценарий действий.

: Согласен, это один из вариантов; у нас заложен
: другой вариант: фактически это трейлинг-стоп;

Вот вот. Когда волатильность растет величина трейлинга становится высокой. Уменьшение сайза уменьшает риск на капитал и сглаживает еквити. Конечно база это трейлинг.

: тщательный анализ изменений стоимости портфелей
: показывает, что падение доходности вызывается, не
: уменьшением прибыли по отдельным позициям, а
: попаданием рынка в зону повышенной внутридневной
: волатильности, когда начало тренда определяется
: сложнее;

Ну и динамические стопы далеко уходят. К вопросу.

: : Просто безоценочные вопросы по технологии.
: Не понял

Не считаю возможным критиковать. По рискам просто мысли.

С уважением,

Леонид


Все ответы
Господа, кто может ! (+) - Q on Wed, Mar 21 at 11:18am
  Re: Господа, кто может ! (+) - Dima on Fri, Mar 23 at 09:24am
    Re: Господа, кто может ! (+) - Q. on Fri, Mar 23 at 10:43am
  ИМХО - Олег on Fri, Mar 23 at 04:02am
  Там нет самого главного ... - Dmtr on Thu, Mar 22 at 11:49am
    Re: Там нет самого главного ... - Сг on Thu, Mar 22 at 10:15pm
  Коммент. Рисковые ребята. - Strelok on Thu, Mar 22 at 10:16am
    Re: Коммент. Рисковые ребята. - Сг on Thu, Mar 22 at 10:38pm
      Re: Коммент. Рисковые ребята. - DT on Sat, Mar 24 at 01:07am
        Re: Коммент. Рисковые ребята.- про кредит - Сг on Wed, Mar 28 at 01:20am
          Re: Коммент. Рисковые ребята.- про кредит - DT on Wed, Mar 28 at 06:58am
            Re: Коммент. Рисковые ребята.- про риски - Сг on Thu, Mar 29 at 9:49pm
            Re: риск редких событий. - Иван FXS on Thu, Mar 29 at 03:32am
              Re: риск редких событий. - не так немного - Сг on Thu, Mar 29 at 8:40pm
                Re: у нас, по крайней, мере не так - Иван FXS on Fri, Mar 30 at 03:42am
                  Re: каждый о своем :-) о рисках и о технологии - Сг on Sat, Mar 31 at 00:48am
                    Q: технология vs МТС? - Иван FXS on Sat, Mar 31 at 03:10am
                      Re: Q: технология vs МТС? - не против, а "ЗА" - Сг on Sun, Apr 1 at 00:39am
                Re: риск редких событий - DT on Thu, Mar 29 at 9:17pm
                  Re: риск редких событий - Сг on Thu, Mar 29 at 11:52pm
                    Re: риск редких событий - Dmtr on Fri, Mar 30 at 02:24am
                      Re: риск редких событий - ИД и диверсификация - Сг on Fri, Mar 30 at 10:26pm
              Не гарантирует. - Strelok on Thu, Mar 29 at 05:03am
                Гарантирует! ;-) - Иван FXS on Thu, Mar 29 at 05:17am
                  Да, но (+) - DT on Thu, Mar 29 at 06:34am
                     Да, но (+) - Dmtr on Thu, Mar 29 at 07:45am
                      Re: Да, но для защиты мы ПОКУПАЕМ опцион (-) - Иван FXS on Thu, Mar 29 at 08:41am
              Re: риск редких событий. - DT on Thu, Mar 29 at 04:51am
                Re: риск редких событий. - пару слов без протокола - Сг on Thu, Mar 29 at 9:00pm
        Re: Коммент. Рисковые ребята. - Dmtr on Mon, Mar 26 at 02:25am
          Re: Коммент. Рисковые ребята. - DT on Mon, Mar 26 at 08:13am
      Re: Коммент. Рисковые ребята. - Strelok on Fri, Mar 23 at 04:23am
        Re: про ММ (сорри, длинный постер) - Сг on Sun, Mar 25 at 7:11pm
          Re: про ММ (сорри, длинный постер) - Strelok on Mon, Mar 26 at 03:27am
            Re: про ММ - ответ 2 - Сг on Mon, Mar 26 at 10:09pm
              А как попробовать? - Strelok on Tue, Mar 27 at 01:22am
                Re: А как попробовать? - да запросто :-) - Сг on Wed, Mar 28 at 00:06am
      Re: Коммент. Рисковые ребята. - ученик on Fri, Mar 23 at 02:37am
        Re: примеры - Сг on Fri, Mar 23 at 6:30pm
          Re: примеры - Dmtr on Mon, Mar 26 at 05:03am
            Re: примеры - ответ - Сг on Mon, Mar 26 at 9:24pm
              Q: усредняются в ноль - Иван FXS on Thu, Mar 29 at 04:37am
                Re: Q: усредняются в ноль - Сг on Thu, Mar 29 at 8:29pm
                  Re: совершает сделки задним - ОДНАКО! - Иван FXS on Fri, Mar 30 at 02:53am
                    Иван,ну зачем Вам отвинченная голова разработчика? - Сг on Sat, Mar 31 at 01:24am
                      Re: - Иван FXS on Sat, Mar 31 at 03:27am
              Re: примеры - ответ - Dmtr on Tue, Mar 27 at 03:48am
                Re: примеры - ответ 2 - Сг on Wed, Mar 28 at 01:10am
          Q: роль "трейдеров" - Иван FXS on Sat, Mar 24 at 03:55am
            Re: Q: роль "трейдеров" - Сг on Sun, Mar 25 at 00:14am
  НАДОЕЛО. - Сторонний on Wed, Mar 21 at 6:41pm
    Re: НАДОЕЛО.(мда, перехвалили Вы нас) - Сг on Thu, Mar 22 at 10:50pm
    Re: НАДОЕЛО. Какой мощный выброс эмоций! - Gaffer on Thu, Mar 22 at 07:16am
      Re: попробуем без оных - вдруг получится :-) - Сг on Thu, Mar 22 at 11:14pm
        Вы, по-моему, устали. - Gaffer on Fri, Mar 23 at 09:04am
          Re: Вы, по-моему, устали.- это точно - Сг on Sat, Mar 24 at 8:17pm
            Re: устали.- это точно (reply) - Gaffe on Mon, Mar 26 at 04:08am
              Re: устали.- это точно (reply) - Сг on Mon, Mar 26 at 9:26pm
      Некоторые поправки. - Dmtr on Thu, Mar 22 at 11:34am
        Re: Некоторые поправки. Дмитрий успокойтесь! - Gaffer on Thu, Mar 22 at 1:49pm
          Re: - Dmtr on Fri, Mar 23 at 05:13am
            Re: - Max on Fri, Mar 23 at 06:16am
      Re: НАДОЕЛО. Какой мощный выброс эмоций! - Сторонний on Thu, Mar 22 at 09:31am
  Re: Господа, кто может ! (+) - хех...... on Wed, Mar 21 at 1:26pm
    Re: ответ Хех'у - Сг on Thu, Mar 22 at 11:24pm


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages