Сг говорит, что,
: у нас, по крайней, мере не так; мы анализируем
: списки и выдаем среднестатистические параметры
: скачков; в этом плане все акции прошли
: тестирование и все ситуации как бы учтены; но
: вообще-то это не возражение; В самом деле - не возражение: не имеете Вы права утверждать про БУДУЩЕЕ "все ситуации учтены".
: Иван FXS говорит, что,
: : Поскольку этого не было на тестовом периоде -
: : стандартная процедура создания ТС не позволяет
: : ОТТЕСТИРОВАТЬ последствия для системы этих
: : "редких событий".
: это почему же не позволяет оттестировать? как раз
: позволяет; можно же рассчитать;
Я имел в виду "статистически оттестировать" на реальной истории, а Вы, очевидно, говорите об "рассчитать в смоделированых" ситуациях, которых могло и не встречаться пока. Но - на каких основаниях Вы будете моделировать эти ситуации?
: Вы про немного другую технику;
: это больше применимо к управлению отдельной
: позицией, а не портфелем;
: (trailing stop по порфелю более тяжел в
: реализации, чем по отдельтной позициии, как раз на
: глубину диверсификации);
: у нас же принципиально портфельное управление;
Правильно ли я понял Вас: Вы не готовите механизм и процедуру "затопления" Вашей системы, которое должно произойти рано или поздно (ничто не вечно под луной) и, желательно, с наименьшими потерями?
(см. об этом: п.3 в http://webforum.land.ru/mes.php?id=1040552&fs=0&ord=1 )