Для любой системы МОДЕЛИРУЮЩЕЙ процесс торговли - этого должно ХВАТАТЬ, чтобы отвинтить голову разработчику или программисту ;-)

: утверждается: что с точностью 1-2% трейдер может
: воспроизвести до 90-95% сигналов системы, а если
: научится открывать шорты, так и еще больше; причем

честно признаться - этот Ваш посыл "если научится" вызываем у меня лично серьезные сомнения! Вы как бы оставляете себе лазейку, чтобы иметь возможность сказать клиенту: система наша СУПЕР, а вот ты, парень, сам виноват - не "научился открывать шорты" ;-(

Далее. Каким образом из
"программа построена на анализе СС"
следует
"оптимальная сделка - это сделка по средней цене дня: тогда в среднем по всем операциям отклонение от цены возникновения сигнала будет стремиться к нулю при увеличении количества операций"?
Правильно я понимаю, что "программа построена на анализе СС" ОТ СРЕДНЕДНЕВНЫХ ЦЕН?

: теперь вопрос: в какой момент времени в течение
: торгов цена является математическим ожиданием
: средней цены дня?
: ответ: в середине торгов;

Это - смотря о каком УСРЕДНЕНИИ идет речь: если о взвешенном по объему - то вполне может оказаться, что цена закрытия является более хорошей оценкой!

: в целом же, важнее принять решение об открытии
: позиции и реалтзовать его, чем выгадать цену
: (почему так - объяснено в рассуждении о работе
: строго на одном выбранном масштабе);

хотел бы еще раз его перечитать - позвольте ссылку ...