: Поэтому бэктестинг, VaR и даже моделирование
: Монте-Карло не страхуют от риска редких событий,
не страхуют; от маленькой вероятности ничего не страхует по большому счету;
только надо конкретно разбираться, какие именно события имеются ввиду:
резкое изменение направления на противоположное всеми акциями на рынке?
это имеется ввиду?
(несмотря на ни та что, вероятность этого события я бы тоже принял равной 0);

сорри, VaR - это что?

: которые положили Нидерхоффера и LTCM. Или Вы
: полагаете, что они пренебрегали бэктестингом или
: имели методы хуже Ваших?
не думаю и не хуже; просто считаю, что более вероятные сбои происходят не в этом блоке системы, а раньше по времени и по цепи;
чтобы провести более детальный анализ, можете описать, что у них стряслось или дать ссылку? как-то это история прошла мимо меня

и еще: откуда возник вопрос о редких событиях?
мне вспоминается, что из вопроса о рисках;
может и вопроса-то нет? риски есть всегда; часть рисков не убирается никак;
часть рисков сознательно оставляется, чтобы осталась и доходность;
однако это не совсем вопросы технологии работы трейдера: он (или его инвестор) все равно будет нести риски системы;
вот и хотелось бы, чтобы они были разумны, а трейдер не довносил еще и своих специфических;
роль МТС в нашей технологии - ограничить риски, вносимые трейдером (управляющим) и упростить контроль за его работой;
это я, чтобы не позабылась суть :-)

а для многих технология должна показать, что можно выигрывать, вместо того, чтобы проигрывать; ведь чтобы проигрывающему "просто" сделать все наоборот, надо же чем-то руководствоваться?

Успехов!
Сг