: : утверждается: что с точностью 1-2% трейдер может
: : воспроизвести до 90-95% сигналов системы, а если
: : научится открывать шорты, так и еще больше; причем
: честно признаться - этот Ваш посыл "если
: научится" вызываем у меня лично серьезные сомнения!
зря :-))

: Вы как бы оставляете себе лазейку, чтобы
: иметь возможность сказать клиенту: система наша
: СУПЕР, а вот ты, парень, сам виноват - не
: "научился открывать шорты" ;-(
я не намекая, а прямо, говорю: УЧИТЬСЯ НАДО!
а насчет того, чтобы показать клиенту, что он сам виноват - так не надо таких хитростей;
это же во всех книгах написано :-)) а кто ж еще? на кого еще ответственность свалить?
и потом: я же написал, 90-95% если не умеешь; а это совсем не маленькая воспроизводимость;
мы тут тестировали систему, где начали с 30%; вот это был цирк;

: Далее. Каким образом из
: "программа построена на анализе СС"
: следует "оптимальная сделка - это сделка по средней
: цене дня: тогда в среднем по всем операциям
: отклонение от цены возникновения сигнала будет
: стремиться к нулю при увеличении количества
: операций"?
самым простым: осталось правильно определить среднюю цену:
мода распределения всех сделок за день; так пойдет? :-)
(если я не перепутал ничего, то должна получится наиболее вероятная цена, так?)

я сегодня уже приводил в каком-то постере пример на эту тему (постер про регулярную волатильность, кажется, а пример про CMRC);

покупать по средней (как бы) цене - это фактически установка трейдеру для того,
чтобы не возникало желание гоняться за лучшей ценой (ибо это чрезвычайно вредно);

: Правильно я понимаю, что "программа построена
: на анализе СС" ОТ СРЕДНЕДНЕВНЫХ ЦЕН?
вы будете долго смеяться, но это практически все равно;
эффект на уровне 1-2% от средней квартальной доходности;

: : теперь вопрос: в какой момент времени в течение
: : торгов цена является математическим ожиданием
: : средней цены дня? ответ: в середине торгов;
:: Это - смотря о каком УСРЕДНЕНИИ идет речь: если о
: взвешенном по объему - то вполне может оказаться,
: что цена закрытия является более хорошей оценкой!
ну, как сами понимаете, взвешивание по объему здесь совсем ни при чем;
а про "нужное" определение усреднения я написал выше

: : в целом же, важнее принять решение об открытии
: : позиции и реализовать его, чем выгадать цену
: : (почему так - объяснено в рассуждении о работе
: : строго на одном выбранном масштабе);

: хотел бы еще раз его перечитать - позвольте ссылку
ой, Иван, ну Вы спросили :-))
как же ее найдешь-то в этом дереве?
а написанное выше - это одно из основных положений системы

так, нашел только следующее:
"сам по себе факт открытия - важнее, потому что задача поймать тренд в 30-50%, а оставить можно по 2-3% на каждой операции;
все попытки улучшить систему в этом месте ее работы приводят только к отрицательным результатам";

да, но было еще и рассуждение про масштаб; точно помню;
в кратце это выглядело, наверное, так:

чтобы поймать лучшую цену (не важно чего - открытия или закрытия) трейдер должен уйти на меньший масштаб анализа; это нерентабельно, потому что при этом:
1. "лицом к лицу лица не увидать" - теряется процесс на масштабе работы;
2. это отнимает больше времени и нарушает нормальный ритм работы;
3. с меньшего масштаба очень сложно перейти на больший;
рынок норовит все время увести на еще меньший;
все это приводит к нарушению системы, что является самым дорогим удовольствием;

самое страшное нарушение системы начинается с самых благих намерений:
давайте цену получше возьмем,
давайте прибыль зафиксируем;
давайте стопы поставим;
ну а что дальше, понятно, наверное всем