Re: MTC для FOREX - Форум трейдеров и инвесторов. Forex, акции, облигации, опционы.

Написано Vugluskr | Mon, Jun 5 at 4:35pm:

В ответ на: MTC для FOREX posted by Granit on Sun, Jun 4 at 4:41pm:

Granit говорит, что,
:
: Уважаемый Петrович! Прошу прощения за не вполне
: уместный на этом форуме вопрос, но все- таки...
:
: Как Вы полагаете, может ли работать МТС,
: написанная для FOREX на часовках?
: Вопрос вызван тем, что протестировав свою,
: написанную под daily систему на hourly, я
: обнаружил, что, несмотря на значительно
: сократившееся количество входов, инициированных в
: правильном направлении (с 60% до 40%), система,
: даже с учетом спреда и слиппеджа, осталась
: прибыльной. Может ли такое быть в принципе, или, я
: где- то ошибся? Или она, скорее всего, превратится
: в убыточную при каких- либо изменениях на рынке?

Уважаемый Granit, здравствуйте.
Позволю себе вставить короткую ремарку вместо уважаемого Петrовича.
Что Вас, собственно, смущает в получившемся у Вас результате? На мой взгляд, все в порядке. На часовках на форехе вполне можно трейдить механически - это мой собственный опыт. Более того, может, это просто такое стечение обстоятельств, но МТСки, которые я пробовал, все лучше работали на часовках, чем на днях и далее. Форекс, в отличие от стокового рынка, не закрывается на ночь, поэтому, с одной стороны, не будет гэпа наутро (если только это не утро понедельника, да и в этом случае существенные гэпы - редкость). Что касается проскальзываний, то я за всю свою практику только разок попал пипсов на 5. С другой стороны, использование часовок требует весьма серьезного (и еще добавлю, затратного) подхода к организации работы. Одному это дело в регулярном виде не потянуть, если, конечно, работать, чтобы жить, а не наоборот.

Приведенный Вами расклад (40:60) вполне может приносить стабильный доход на длительных интервалах времени. Если система Ваша - трендследящая. Видимо, это так, раз Вы пишите, что при таком раскладе имеете прибыль. Значит лоссы короткие, а профит значительно длинней. Все значительно может поменяться, если система контртрендовая. Лично я испытываю существенный дискомфорт, если контртренд не производит хотя бы 60 % прибыльных сделок.

И еще. Не знаю насчет стоков, поскольку работаю с валютами, но думаю, что большинство систем довольно плохо переносят переход на другой временной интервал чарта. Если же Ваш алгоритм выдержал эту процедуру, что ж расстраиваться? Уточните его на часовках - и получите в дополнение к своей долгосрочной методике на дневках еще и краткосрочную. Вполне возможно, что получится весьма соблазнительный результат. Часовки на форексе - весьма эротическая вещь. То, что мало кто понимает и многие (я тоже) называют "характером рынка" мало меняется со временем именно в масштабе часовок. Глядя на свои продукты, могу предположить, что (в часовках!) поведение euro не менялось с момента рождения, jpy - несколько лет до примерно весны-лета 1999, а после этого изменение ее характера - лишь гипотеза, и последние пара месяцев указывают мне на то, что гипотеза небезупречная. В общем, систему можно эксплуатировать достаточно долго.

Вообще считается, что изобрести систему, которая неизменно будет колбасить прибыль ее создателю вечно ("вечный двигатель") нельзя. А надо? Маленькая манирубка, которая будет работать годик-другой-тре-четвертый без починки меня вполне устроила бы.

Желаю успеха!
Vugl

Манирубка