Написано
DT | Mon, Jun 5 at 07:25am:
В ответ на:
Дим, ты ошибаешься тоже. posted by DMTR on Mon, Jun 5 at 03:54am:
DMTR говорит, что,
: : а лучший из известных мне способов
: : моделировать проскальзывание, это предполагать
: : наихудшее заполнение: вход в лонг по high бара, на
: : котором инициирован ордер, и выход из лонга по
: : low.
:
: Это полная дикость. Это Кэмел - трофи. Если система выживет при таком экстремальном заполнении - можно смело торговать.
Можно еще входить на пару баров позже сигнала.
Например, я покупал в четверг
: MLNM по 87-1/4 стопу, а продавал в пятницу по
: 101-15/16 макету. Твоя логика показыает прибыль $2
: на акцию, а жизненная правда 14 с копейками.
Ничего не имею против жизненной правды, но ИМХО, лучше "клевета на соц.строй", чем "соцреализм",
когда ставишь реальные деньги.