Написано
DT | Mon, Jun 5 at 01:45am:
В ответ на:
Да при чем тут привычка... posted by Prudent on Sun, Jun 4 at 2:18pm:
Prudent говорит, что,
: С точки зрения целесообразности вычитания
: комисии на бумажном тестировании - я не считаю это
: целесообразным так как это не влияет принципиально
: на результат. Меняет принципиально.
Учет комиссии и особенно проскальзывания (Вы используете стоп-ордера) изменяет распределение трейдов: небольшие выигрыши обратятся в лоссы, изменяя % выигрышей, средний выигрыш уменьшится, средний проигрыш увеличится. В итоге мат. ожидание девальвируется с обеих сторон :-)
Комиссию стоит ставить не минимальную, а среднюю по индустрии, а лучший из известных мне способов моделировать проскальзывание, это предполагать наихудшее заполнение: вход в лонг по high бара, на котором инициирован ордер, и выход из лонга по low.