"И вторая гораздо труднее первой". Этим предложением из предыдужего постера я и имел ввиду, что в данном случае найти закономерность гораздо труднее, чем доказать ее существование.

Попытаюсь охватиь все моменты. которые мне кажутся сомнительными в вашей МТС.

1) Проблема не в самой МТС, а в ее возможной неадекватности рынку (это говорил Вам ДМТР). (Ваша МТС основана на квазистатичности вероятности. Если вы протестируете этот метод на большой выборке исторических данных и система окажется работающей, то все прекрасно, возможно вам удалось подметить квазистатичность вероятности для каких-то элементов ценового ряда.
Все законы природы проверяются на эксперименте. А если система не работает ? Что делать ? Менять элементы ценового ряда (на свинги или паттерны), менять вид параметризации ?

Давйте посмотрим на проблему с другой стороны. А если хаотическая модель рынка близка к действительности ? Я не эксперт вэтом вопросе, но IMHO поиск закономерностей в хаотических системах методами статистики вещь бесполезная. Хаос бесконечен в своем многообразии и неповторяемости, его нужно изучать другими методами, в нем нет статистических закономерностей и в тоже время он 100% предсказуем если известен аттрактор. Боюсь, что никто Вам не ответит, что за система рынок. Я лично могу принять идею о том, что рынок хаотическая система, причем более сложная, чем детерминистический хаос, который встречается в неживой природе, из-за более сложной структуры связей. (Вы же не станете применять свою МТС, чтобы выиграть в рулетку. Это самая простая из систем неадекватных Вашей МТС).

2) Это я уже говорил Вам. Нет оснований полагать, что ценовой ряд содержит достаточно информации, чтобы предсказать будущее с вероятностью больше 50%. Опять-так-и если Вы найдете МТС которая будет работать на очень широкой выборке исторических данных, то может Вам удалось, подметить что-то инвариантное. Чисто интуитивно мне кажется, что ценовой ряд не содержит достаточно информации.

3) Моделирование цен индексов и отдельных компаний может принципиально отличаться (из-за разного влияния новостей. финансового состояния и может чего-нибудь еще).

Я попытался указать ряд причин по которым IMHO того, что Вы ищите (работающая МТС на ценовом ряде) может не существовать. Приведенные мной аргументы не опровергают существование МТС на ценовом ряде. Лично мне более вероятным кажется, что МТС на ценовом ряде построить нельзя. Ну или для полной диалектичности, нельзя построить МТС на ценовом ряде которая будет стабильно показывать результаты лучшие, чем у индексов (по доходу и волатильности).

Ну вроде все.

С уважением,
Игорь.