Т.к. рынок оценивает вероятность их экспирации в 10-15 %.

: Дмитрий, простите, но я не успеваю за Вашей
: мыслью: почему я ничего не теряю? А уплаченную
: премию?

Пардон, ессно премию придется забыть, но у вас нет никакого экстра риска.

: А, вот это действительно круто! Лично для меня это
: совершенно свежая идея! Спасибо!

Тут ничего такого особенного нет. Прикол в том, что когда на бумаге, имеющей i.e. investment skewing, вы покупаете OTM-calls, имея уверенность в росте, то на вас работает "вега" (движение идет вверх по скьюингу, т.к. при investment skewing чем ниже страйк колла, тем выше волатильность) и предполагаемая "гамма" (если не ставить на рост, то зачем тогда вообще покупать calls), против вас, как всегда, "тета" , т.е. время.

My best