Rambler's Top100 counter.list.ru
Внимание! Это архив форума трейдеров и инвесторов. Информация о брокерах, банках и дилинговых центрах. Торговля акциями на биржах США (NYSE, NASDAQ, AMEX). Форекс. Торговые системы. Фундаментальный и технический анализ. Money management. А вход на новый форум здесь.

Финансовая информация для частных лиц


Re: (risks) дополнение2



Написано Fisher | Sat, Jul 15 at 07:54am:

В ответ на: (risks) дополнение posted by Fisher on Sat, Jul 15 at 03:05am:

В прошлом дополнении я немного все перепутал. Попробую еще раз.

: NOK AUG,45 Call=10 15/16
: delta= 87
: gamma=1.9

NOK AUG,50 Call=7 1/8
delta= 73
gamma=3.1

NOK AUG,50 Put=1 13/16
delta=-26
gamma=3.2

Нужно уравнивать дельты, когда строишь позиции. Мое первое предложение: 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 имеет delta=100-26=74. Что тоже самое как и
NOK AUG,50 Call=7 1/8 и стоит он те же 700$ которыми я рискую при позиции 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 (как и должно быть). Просто купить call конечно проще, чем акции и пут. Но вот смастерить что-то лучшее удается только за большие деньги(если рассматривать опционы за AUG, OCT и далее). Например позиция с большей дельтой NOK AUG,45 Call=10 15/16
: delta= 87 стоит 1100$. IMHO ничего принципиально лучшего с риском в 700$ для переноса через 2 недели через earnings, чем 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 нельзя придумать(покупка колл это то же но другими словами). За дешевле можно купить только ближний колл, который не решает нашей задачи NOK JUL,50 Call=5 3/8 delta= 87
(дельта у него больше).

Буду рад критике.
Всем удачи,
Игорь.


Все ответы
CANSLIM&Virtual Economy - DMTR on Tue, Jul 11 at 08:29am
  Re: CANSLIM&Virtual Economy - Bell on Tue, Jul 11 at 08:46am
    PMCS - DMTR on Tue, Jul 11 at 11:52am
      Re: PMCS - Bell on Tue, Jul 11 at 12:17am
        Re: PMCS - DMTR on Tue, Jul 11 at 12:49am
          Re: PMCS - Bell on Tue, Jul 11 at 9:59pm
            Re: PMCS - DMTR on Wed, Jul 12 at 03:32am
              Re: PMCS (risks) - Fisher on Wed, Jul 12 at 12:57am
                Re: PMCS (risks) - DMTR on Thu, Jul 13 at 06:56am
                  Re: PMCS (risks) - Fisher on Thu, Jul 13 at 11:38am
                    Re: PMCS (risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 05:02am
                    Re: PMCS (risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 04:15am
                      Re: PMCS (risks) - Fisher on Fri, Jul 14 at 10:08am
                         (risks) - DMTR on Fri, Jul 14 at 12:18am
                          To DMTR (risks) - Maxim on Fri, Jul 14 at 7:00pm
                            Re: (risks) - DMTR on Mon, Jul 17 at 03:41am
                          Re: (risks) - Fisher on Fri, Jul 14 at 2:16pm
                             (risks) дополнение - Fisher on Sat, Jul 15 at 03:05am
                              Re: (risks) дополнение2 - Fisher on Sat, Jul 15 at 07:54am
                                Re: (risks) дополнение3(без опечатки) - Fisher on Sun, Jul 16 at 05:43am
                                Re: (risks) дополнение3 - Fisher on Sun, Jul 16 at 05:24am
                  Re: PMCS (risks) - Fisher on Thu, Jul 13 at 11:34am
    Re: CANSLIM&Virtual Economy - DMTR on Tue, Jul 11 at 10:53am


 




Rambler's Top100


© 1998-2014, Russian Money Pages