В прошлом дополнении я немного все перепутал. Попробую еще раз.: NOK AUG,45 Call=10 15/16
: delta= 87
: gamma=1.9
NOK AUG,50 Call=7 1/8
delta= 73
gamma=3.1
NOK AUG,50 Put=1 13/16
delta=-26
gamma=3.2
Нужно уравнивать дельты, когда строишь позиции. Мое первое предложение: 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 имеет delta=100-26=74. Что тоже самое как и
NOK AUG,50 Call=7 1/8 и стоит он те же 700$ которыми я рискую при позиции 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 (как и должно быть). Просто купить call конечно проще, чем акции и пут. Но вот смастерить что-то лучшее удается только за большие деньги(если рассматривать опционы за AUG, OCT и далее). Например позиция с большей дельтой NOK AUG,45 Call=10 15/16
: delta= 87 стоит 1100$. IMHO ничего принципиально лучшего с риском в 700$ для переноса через 2 недели через earnings, чем 100 NOK @55 + NOK AUG,50 Put=2 нельзя придумать(покупка колл это то же но другими словами). За дешевле можно купить только ближний колл, который не решает нашей задачи NOK JUL,50 Call=5 3/8 delta= 87
(дельта у него больше).
Буду рад критике.
Всем удачи,
Игорь.