Написано
Fisher | Sun, Jul 16 at 05:43am:
В ответ на:
Re: (risks) дополнение2 posted by Fisher on Sat, Jul 15 at 07:54am:
Если вы всерьез рассчитываете на рост, купите лучше какие-нибудь высокие OTM-calls, они конечно помрут, но если будет движение, вы получите прибыль на стремительно растущей «гамме». Приветствую,
Я наконец понял, что вы имели ввиду, Вы правы. Я сходил на калькулятор СВОЕ и сам все посчитал (поехал в Киев и спросил). Вот что выходит:
NOK(price)..........................................55........60
NOK AUG 50 call (price/delta).......7/74...11,1/87
NOK AUG 60 call (price/delta)....2,3/36....4,5/55
Ivol=59 (35 days before expiration,interest rate 6.5)
Получается действительно очень красиво. Покупаем NOK AUG 60 call с меньшей дельтой и получем больший рычаг при движении цены с 55 до 60 (т.к дельта выросла очень сильно).Риск конечно отличается от предложенного мной варианта, но в целом я с вами согласен. Мои предыдущие дополнения отменяются.
С уважением,
Игорь.