Саша, зачем мучиться, возьми производную по цене от: Call – Put = Underlying:-)))

Если у тебя страйки и экспирации разные, ессно такого милого уравненьица не получится.

: Если не собираюсь, тогда есть разница - покупать
: коллы или столько же путов+стоков?

Есть, на buy calls необходимо куда меньше денег.

: Наверное и пут придется поменять на более ближний,
: если переворачиваемся после роста?

МОжно просто докупиться или даже откинуть calls.

: А опционы не стандартизированы, разве? Можно
: купить колл на INTC ценой исполнения $79 5/8 ?

Речь шла о "далях дальних", а не о кривизне.

My best! Dmitry