Разве у колла и пута с одинаковыми страйками дельта не одинаковая, вообще говоря? Дельта - это наклон кривой reward(price) или я ошибаюсь?

: : Конечно, эти рассуждения для одной позиции и не
: : предусматривают в случае CALLS покупки чего-то
: : еще, что уменьшило бы безрисковую часть портфеля,
: : увеличив риск CALLS к ней. Так почему все-таки не
: : купить 10 CALLS вместо (10 PUTS + 10 STOCKS), если
: : мы не планируем больше ничего?
:
: Все, как всегда, очень просто:
:
: Call – Put = Underlying,
:
: Для одинковых страйка и даты экспирации. От этого
: и пляшем. Calla покупать лучше, если ты не
: собираешь затем перевернуться. Удерживая calls,

Если не собираюсь, тогда есть разница - покупать коллы или столько же путов+стоков?

: теюе придется деть selling short со всеми
: вытекающими из этого последствиями, а имея U +
: Puts, ты можешь просто откинуть стоковую ногу и
: встать вниз.

Наверное и пут придется поменять на более ближний, если переворачиваемся после роста?

: Дальше про недостаточною
: : ликвидность некоторых опционов или отсутствие в
: : обращении опционов с дальними ценами исполнения.
:
: Неправда. В принципе дадут все что угодно, вопрос
: лишь в цене и целесообразности такой покупки или
: продажи.

А опционы не стандартизированы, разве? Можно купить колл на INTC ценой исполнения $79 5/8 ?

Удачи. Александр.