: Bell говорит, что,
: >Идею я понял. Мне нужно было брать путы и
: коллы с близкими ценами,
: >чтобы уменьшить начальную цену хеджа и как
: следствие возможный
: >лосс. Правда, тогда и страйки будут близкие,
: что уменьшит прибыль.
:
: Совершенно верно.
:
: >Но почему не купить вместо этих трех позиций
: один CALL? Риск
: >ограничит, а профит наоборот - нет.
:
: Риск по одному CALLу - 100% от вложенного
: капитала....

Спасибо, дошло :-) А еще я разыскал книгу, на которую сослался в начале. Но это оказалось серьезней, чем мне припомниналось. Дж.О'Брайен, С.Шривастава "Финансовый анализ и торговля ценными бумагами" 1995 г. ISBN 0-538-84809-X (англ.) ISBN 5-86461-193-X (русск.) Но там в основном теория, практического материала по расчетам мало. Из контекста следует, что к этому курсу лекций прилагались еще практические занятия с какой-то программной системой.

Удачи. Александр.