ничего противоестественного в этом не вижу. Если пробивается уровень сопротивления или поддержки, то так оно и происходит обычно: сразу срабатывает куча стопов (т.е. как бы выбрасывается на рынок волна мелких заявок "маркет"), и Вы становитесь свидетелем именно описанной Вами картинки. Сейчас довольно часто можно наблюдать обманные действия "больших дядей" - перед серьезным движением акции, они обязательно пробьют сначала сопротивление/поддержку в противоположном направлении, чтобы "смыть" всех мелких любителей легкой наживы.

: : : я встречал такое: Когда бумага в непонятке,
: : : котировки не меняются, размер аска и бида
: : : балансирует, я, к примеру, ставлю ордер на
: : : покупку. Размер меньше размера аска и сделки
: : : проходят, я моя - нет! И пока волна не сдвигается
: : : с мертвой точки, в любую сторону, ордер не
: : : проходит. Отменить можно, пока не началось
: : : движение - без проблем, хоть и 5 и 25 секунд он
: : : висит, а когда волна пошла, уже ничего не
: : : получится - нальют обязательно. Это не от брокера
: : : зависит?
: :
: : 1. непонятно, вы-то по какой цене ставите?
:
: по лимиту - цена покупки точно соответствует
: транслируемому офферу и размер точно меньше. Это
: не единичный случай.
:
: : 2. у большинства это от брокера зависеть не может,
: : поскольку брокер редко выступает в роли principal
: : (т.е. противоположной стороной по сделке с
: : клиентом). Если же выступает (кстати, насколько я
: : понимаю, именно на этом большинство
: : "сверхдешевых" брокеров в основном и
: : зарабатывает), то там определенная степень
: : "мухлежа" возможна.
: :
:
: Вроде брокер должен указывать, если он выступил
: принципалом - не видел я этого в стейнтментах.
: Поэтому и непонятно.

Извините, я уже теряюсь :). А о какой "убийственной скорости" Вы тогда говорите, если у Вас на 25 секунд может зависнуть заявка фактически "по рынку"???
Вообще причин может быть несколько, например: несовершенство софта, неправильная маршрутиризация заявки, просто "замерзание" котировок и т.д. Определенные "игры" брокера или маркет-мейкера - тоже наверное может иметь место при определенном раскладе. Но, чтобы ответ дать точно, нужно все же глубже разбираться с Вашей конкретной ситуацией.

: А может эта самая best execution так и быть
: настроена, чтоб всем ECN было хорошо?

Навряд ли, с альтруизмом в мире большого бизнеса сталкиваться практически не приходится :))