Саш, как вариант.

Положим у какого-то брокерского дома есть статистика пефоманса всех клиентстких счетов по отношению к Биг Бою. Например, брокер видит, что в среднем клиенты играют хуже простого роста Биг Боя. Делается специальная брокерская компания, котоая будет извлекать из этого деньги, играя против клиентов и покрывая излишек покупкой фьючерсов на Биг Бой. В результате на каждый день брокер будет иметь позу:
1. Шорт куча акций против клиентов,
2. Лонг фьючерсы на Биг Бой.
Все нормально, есть и красное и черное, и дюжины, и линии, и чет и нечет, и самое главное целых два зеро: хронический проигрыш клиентов на спрэде и хронический проигрыщ клиентов по отношению к SP. Правда, неплохо?:-)

My best