Это совсем другое. Skew IV -- распределение волатильности, т.е. временной стоимости. Там где минимум "времени", т.е. теты меньше всего. С другой стороны тебе нужна не просто "гамма", а "гамма" в будущем, возникающая после того, как актив двинет в нужном направлении. Оценить это можно простым сравнением сдругими страйками в настоящий момент. Например, ты предполагаешь, что ОЕХ пройдет 30 пунктов, тогда смотри опционы у денег, для оценки того, что ты увидишь, когда ОЕХ пройдет 30 вверх.

Кстати на skew полезно смотреть, чтобы увидеть движение опциона в терминах волатильности при изменении цены актива. Например, ты берешь 810 (минимум волатилити я сейчас вижу именно в них) с волатилити 22.9, а через 30 пунктов роста волатилити будет 23.58 при условии неизменности общего фона, но в любом случае выше в относительных единицах. Это важно, т.к. при росте актива волатильность падает и опцион из-за этого теряет в премии. Скольжение вверх по скьюингу хоть как-то может скомпенсировать эти потери.