: Известно. Она смотрит на GDP, т.е. на сколько рос
: SP при таком-то росте GDP. Потом делается дисконт
: на инфляционные ожидания, и прогноз готов. В свое
: время я читал на эту тему большое интервью с Эбби
: для CNN. Не скажу, что подход глупый. Нет конечно.

А как-то учитывает P/E для S&P? Например, считает, что будет постоянным.

: Вопрос очень даже нетеоретический. Бери коллы со
: страйком, соответствующим твоей цели. Не бери
: слишком близкий страйк. Тебе необходимо добиться
: максимально агрессвного отношения
: "гамма/тета". Сложные позы просто не
: хочу предлагать, зная сколько геммора у тебя с
: ними будет в EGRP. Приведу пример для ОЕХ.

Спасибо. Кстати, я чего-то не смог найти данных по грекам на опционы на индекс. Греки на стоки есть на optionetics, а на индексы не вижу. Зачем максимизировать "гамма/тета"?

: BUY 2 OEX DEC (XMAS) 790 PUTS AT 50.0
:
: или
:
: BUY 3 OEX DEC (XMAS) 800 PUTS AT 30.5

Тут, наверное, должны быть CALLS?

: рванет вверх, надо будет сбрасывать опционы в
: случае: резкого роста исторической волатильности
: (существенно больше 25 % в терминах движения за 1
: день) или в случае достижения strike price.
: Передерживать после страйка нет никакого смысла.

А если они продолжают уходить в деньги, почему нет смысла? Или просто есть смысл поменять на что-то более дальнее?

Удачи. Александр.