Написано
Bell | Mon, Oct 16 at 08:05am:
В ответ на:
Options posted by Dmtr on Mon, Oct 16 at 07:14am:
Dmtr говорит, что,: По идее должны быть на optionsanalysis.com, я их
: беру именно там. Например
: http://216.71.81.240/cgi-bin/jrbmop5/OEX/45
:
: : Зачем
: : максимизировать "гамма/тета"?
:
: Гамма – чувствительность к исторической
: волатильности, гамма – плата за время.
: Соответственно тебе нужно максимальное первое (ты
: ведь ставишь на движение) и минимальное второе (ты
: ведь не хочешь платить слишком большие проценты за
: поддержание позы).
Спасибо.
Я вот посмотрел IV Skew Chart для декабрьских колов на OEX, и получается что его минимум в 820. Что как будто совпадает со страйком, у которого максимальное отношение гамма/тета ~ 4 (по модулю, т.к. тета отрицательная). Тут есть какая-то связь или совпадение случайно? Просто неудобно вручную искать максимум гамма/тета, а тут бы по графику IV Skew смотреть...
Удачи. Александр.