Да.

: в етом случае (например больший страйк имеет
: большую волатилку) то мы и используем то про что
: вы говорите - call ratio spread:

Да. Но у индексных опционов как правило т.н. investment skewing, т.е. «низ» дороже.

: покупаем стоко то коллов - низкий страйк с малой
: волатилкой
: продаем стоко то коллов - высокий страйк с высокой
: волатилкой

: так?

Exactly.

: а как фильтровать рынок на предмет появления этих
: скьювингов? есть ли бесплатные сервисы или триалы?

Стоп. Это не исчезание и появление. Это свойство.

: а где ж ето серединка? или я не туда смотрю?
: если мы покупаем колл с малой волатилкой и продаем
: с высокой - выходит покупаем край и продаем край

Нет. Серединка – у денег, края – вне денег. Покупаем середину, продаем края, откупая при этом совсем дальние края (а то всякое дерьмо случается).

Идея ratio spread’a – рафинированный арбинг: покупаем относительно низкую волатильность, продаем относительно высокую. При этом flat уровень, относительно которого они относятся, подвижен, но в подобной позиции он исключен. Если же позиция построена просто из опционов против underlying assets, то в ней ошибки оценки будущих значений волатильности могут привести к потерям (хотя и к незапланированным профитам).

My best