ето когда опционы на один и тот же сток имеют разные имплаед волатилки - я правильно понял?

в етом случае (например больший страйк имеет большую волатилку) то мы и используем то про что вы говорите - call ratio spread:

покупаем стоко то коллов - низкий страйк с малой волатилкой
продаем стоко то коллов - высокий страйк с высокой волатилкой

так?

а как фильтровать рынок на предмет появления этих скьювингов? есть ли бесплатные сервисы или триалы?

----------
: volatility ratio. Именно исходя из этого, можно
: строить свои стратегии. К тому же существует
: стратегия достаточно лабильная к ошибкам в оценках
: IVol, это - ratio spread. Фактически при
: построении ratio покупается (продается)
: волатильность на серединке,
------------

а где ж ето серединка? или я не туда смотрю?
если мы покупаем колл с малой волатилкой и продаем с высокой - выходит покупаем край и продаем край

заранее спс за ответ