: Глядя на график викс дейли хочется получить какой
: то профит от таких низких значений его. It doesn't matter. При long IVol деньги делаются не на том, что IVol вырастет, а на том, что вырастет Historical volatility. Вы фактически покупаете "гамму", но платите "тетту".
: Чтобы вы посоветовали сделать?
: Покупать волатилку - как лучше ето сделать?
: Что использовать - кубы? или что то другое?
Лучше всего покупать волатильность индивидуальных акций непосредственно перед отчетами соответствующей компании. Разумеется, делать это стоит в случае, если цена замерла и волатильность не очень высокая. Тогда в случае успеха (падения акции с гэпом), сразу покрывать позицию.
Второй вариант, просто покупать волатильность на любой инструмент, когда IV относительно низкая, а самое главное Imlied Volatility to 10 days Historical volatility ratio меньше 1, например .8-.9. В этом случае если цена продолжит хотя бы болтаться с такой же частотой, уже будет нормально, если вырастет IV, то будет вообще нормально.
Покупать волатильность IMHO стоит через дельта-нейтральный синтетический straddle: например 1000 акций плюс 20 путов с дельтой 50. Далее, начинаем эдчаститься при изменении дельты. Необходимо рассчитать, чтобы расходы на эджастмент (двойная комиссия - ведь надо сначала купить, а потом еще продать) составляла не более 20 % от суммы эждастмента. Например, кубы имеет смысл эджастить через пару долларов. Например если у Вас 1000 кубов, подравниваясь, Вы к примеру купили 200 кубов на 2 доллара ниже, а затем продали, когда цена вернулась, Вы сколлекционировали 2*200 = $400. Если комиссия 20 долларов за круг, а всего 40 баксов, то это вполне терпимо.
Еще один вариант эджастмента - перенос опционной ноги в другой страйк, если цена уж очень быстро отбегает от цены страйка, и гамма позиции резко выдыхается.
В общем много чего можно рассказать. Вам стоит прочесть Коннолли "Покупка и продажа волатильности", благо он наконец-то издан на русском языке, хотя и в самом замечательном переводе.
My best