Не все так просто
Написано
Олег | Thu, Jul 5 at 03:03am:
В ответ на: Re: Начни с простого posted by диментий on Wed, Jul 4 at 3:24pm:
Проблема как с покупкой, так и с продажей IV заключается в том, что при операциях с IV необходимо поддерживать Дельта-нейтральность, иначе позиция приобретет направленность. При продаже высокой IV мы должны делать Adjustment с потерями на каждой транзакции и, поскольку высокая IV обычно соответствует высокой HV, потери эти соответствуют премии.
Все ответы
 покупка волатильности - диментий on Wed, Jul 4 at 06:51am
 Re: покупка волатильности - DMTR on Wed, Jul 4 at 10:23am
Re: покупка волатильности - диментий on Wed, Jul 4 at 2:46pm
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - Bell on Wed, Jul 4 at 08:25am
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - DMTR on Wed, Jul 4 at 09:28am
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - Bell on Wed, Jul 4 at 2:07pm
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - DMTR on Wed, Jul 4 at 2:37pm
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - диментий on Wed, Jul 4 at 3:39pm
Re: кстати, еще вопрос специалистам (+) - DMTR on Thu, Jul 5 at 04:01am
Начни с простого - Vozmisvoe on Wed, Jul 4 at 07:05am
FYI - DMTR on Wed, Jul 4 at 09:26am
Re: Начни с простого - диментий on Wed, Jul 4 at 08:30am
Re: Начни с простого - Vozmisvoe on Wed, Jul 4 at 09:40am
Re: Начни с простого - диментий on Wed, Jul 4 at 3:24pm
Не все так просто - Олег on Thu, Jul 5 at 03:03am
Re: Начни с простого - Vozmisvoe on Thu, Jul 5 at 00:47am
|
|
|
