Высказываюсь в последнее время редко, но читаю сообщения достаточно регулярно.

: я имел ввиду индексы и то, что при торговле QQQ не
: выдается плечо, как на фьючерсах;
: а система все равно на него не настраивается, как
: и на любой индекс и его фючерс;

Зачем фьючерсы, при торговле QQQ c плечом 1:2 получите волатильности на счет более, чем достаточно -:)

: : А по поводу performance портфеля из набора
: : технологических акций vs performance
: : соответствующего объема QQQ согласен с DMTR.
: так и я вроде не возражал особенно-то :-)
: извините, но жаргон все равно не понимаю: что
: такое "соответствующий объем QQQ"?
: и не понимаю, как это сильное утверждение можно
: использовать на практике;
: какого портфеля из какого набора? случайного или
: как-то отобранного?
: сколько в нем должно быть акций?

Ну, допустим, Ваша система в лонге по десятку ликвидных акций из насдака на N-ную сумму. Для того, чтобы получить performance, близкий к performance этого портфеля, достаточно купить акций QQQ на сумму K x N, что и будет соответствующим объемом. Естественно, если все акции из одного сектора, допустим, только полупроводники, или есть большой перевес по объему средств в сторону какой-то одной акции, performance будет отличаться сильнее (правда, неизвестно, в какую сторону), но в целом, при достаточно равномерном распределении средств между позициями и по основным секторам, покупку портфеля технологических акций можно заменить на покупку соответствующего объема QQQ .

: а приз не хотите, значит: ;-)
Да нет, спасибо, халява не нужна, мы уж как-нибуть сами наколбасим :-)

Удачи.