DMTR говорит, что,: Здесь всего две стратегии: long implied volatility vs. short implied volatility плюс "delta
: adjustment". Все навороты с экзотическими названиями после пересчета в Greeks : : сводятся именно к этим двум.
По большому счету спорить не стану. Отмечу только, что можно играть еще volatility spread или short theta при flat volatility. А можно использовать динамику volatility skew. А, скажем, long volatility можно также строить сильно отличающимися способами. И, соответственно, иметь различные проблемы и результаты.
: : :: Все таки для работы на фьючерсах требуется гораздо больший профессионализм
Это утверждение предыдущего респондента, я с ним тоже не согласен. См. форум.
: В Штатах принято считать, что индивидуальные акции - самый сложный бизнес.
: На товарных контрактах минимальные требования по отработке системы
: позволяют держаться на плаву, пусть и с небольшой прибылью. На акциях просадить : деньги куда проще...
Готов подписаться. Почему и недоумеваю: почему такой интерес к рынку, где существенно проще просадить деньги, когда есть альтернатива (имею в виду - для зарабатывания денег) - рынок деривативов, к которому, как у меня сложилось впечатление, интерес вялый.
ЗЫ. Заранее хотел бы отвести возможные подозрения в симпатиях к рынку FOREX.