: ИМХО, утверждение спорное. Все зависит от того,
: что понимать под стратегиями. Скажем, Вы имеете
: возможность играть на календарных (контракты с
: различными сроками исполнения) и внутрирыночных
: (разные контракты внутри одной товарной группы -
: grains, enеrgy и т.п.) спрэдах. Стратегий, не тактик, достаточно мало: следование тренду без учета волатилити, следование тренду с учетом волатилити, антитрендинг с учетом волатилити. Антитрендинг без учета волатилити настолько быстро уничтожает счет, что даже нет смысла о них упоминать. Реализуются стратегии в рамках разных подходов. На long term'e наиболее стабильны результаты системных тредеров (устал повторять - не технических аналитиков).
:И, рискну
: повториться, опционные стратегии, которых можно
: сконструировать великое множество.
Здесь всего две стратегии: long implied volatility vs. short implied volatility плюс "delta adjustment". Все навороты с экзотическими названиями после пересчета в Greeks сводятся именно к этим двум.
: :: Все таки для работы на фьючерсах требуется гораздо больший профессионализм
В Штатах принято считать, что индивидуальные акции - самый сложный бизнес. На товарных контрактах минимальные требования по отработке системы позволяют держаться на плаву, пусть и с небольшой прибылью. На акциях просадить деньги куда проще, особенно "при помощи" теханализа.
А разве есть смысл ЭТИМ зниматься?? - Сергей on Wed, Jul 21 at 05:17am
Re: А разве есть смысл ЭТИМ зниматься?? - Петrович on Wed, Jul 21 at 07:06am